商業(yè)銀行住房信貸風(fēng)險(xiǎn)控制.pdf

1、近年房地產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，成為擴(kuò)大內(nèi)需，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的一支重要力量，對推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提高人民群眾生活水平起到了相當(dāng)積極的作用。房地產(chǎn)業(yè)需要資金量大、資金周轉(zhuǎn)期長的特點(diǎn)，決定了它在生產(chǎn)、流通和消費(fèi)過程，都需要金融業(yè)大力支持。商業(yè)銀行提供的住房貸款與其他貸款相比，有許多特殊的風(fēng)險(xiǎn)，如果沒有建立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提供住房貸款的金融機(jī)構(gòu)極易出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而造成連鎖反應(yīng)，威脅到整個(gè)金融體系的安全。我國住房貸款開始較晚，又受國家政策、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、

2、地區(qū)差異、銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)軌等外部條件的制約，風(fēng)險(xiǎn)問題尤其嚴(yán)重，亟需發(fā)展和構(gòu)建適應(yīng)我國轉(zhuǎn)軌時(shí)期要求的住房信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 本文立足于近年來住房信貸的實(shí)踐，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，通過剖析住房信貸的運(yùn)作機(jī)理，系統(tǒng)研究住房信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制與管理方法，在介紹傳統(tǒng)的貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方法的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對住房信貸的市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析，并根據(jù)巴塞爾資本協(xié)議中關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量參考標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用J．P M0rgan(1997)建立的以v

3、ar為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型(Credit Metrics)，KMV公司建立的以期權(quán)理論為基礎(chǔ)的KMV模型和瑞士信貸銀行建立的以保險(xiǎn)精算方法為基礎(chǔ)的Credit Risk模型，對住房信貸的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。在充分介紹分析發(fā)達(dá)國家住房信貸風(fēng)險(xiǎn)控制和管理體系的結(jié)構(gòu)及運(yùn)行特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，提出中國在加速向市場經(jīng)濟(jì)體系轉(zhuǎn)軌過程中構(gòu)建住房信貸風(fēng)險(xiǎn)控制體系的若干思路和方法，為我國金融機(jī)構(gòu)防范、控制住房信貸風(fēng)險(xiǎn)提供決策參考。力圖通過這項(xiàng)研究來彌補(bǔ)區(qū)內(nèi)外在住房