城市商業(yè)銀行信貸集中風(fēng)險(xiǎn)及經(jīng)濟(jì)資本管理.pdf

1、自上世紀(jì)80年代以來(lái)，金融全球化和自由化進(jìn)程不斷推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)資本管理逐漸成為風(fēng)險(xiǎn)管理的核心。這種管理方法不但能提升商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)控制水準(zhǔn)，而且可以充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本在績(jī)效考核和資源配置方面的功能，推動(dòng)商業(yè)銀行向現(xiàn)代化銀行轉(zhuǎn)變。然而，從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展歷程以及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)看，過(guò)去銀行業(yè)的幾次危機(jī)都顯示出信貸集中風(fēng)險(xiǎn)給銀行的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)巨大威脅，商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本的管理面臨新的挑戰(zhàn)。城市商業(yè)銀行是中國(guó)銀行業(yè)的特殊群體，其規(guī)模較小和地域性較強(qiáng)的特點(diǎn)

2、增加了它們信貸集中的可能性，對(duì)這部分特殊群體的信貸集中情況進(jìn)行研究，進(jìn)而計(jì)量更準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)資本不僅可以促進(jìn)商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的變革，還為推動(dòng)中國(guó)金融業(yè)的改革提供參考。
　　本文回顧國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)信貸集中和經(jīng)濟(jì)資本問(wèn)題的研究成果，闡述信貸集中和經(jīng)濟(jì)資本的涵義和關(guān)系，羅列了信貸集中的客戶集中度和行業(yè)集中度的幾種度量方法，以及各自的優(yōu)缺點(diǎn)、適用性，介紹了目前經(jīng)濟(jì)資本的常用的計(jì)量方法以及考慮信貸集中度的經(jīng)濟(jì)資本度量新方法。在此基礎(chǔ)上，首先運(yùn)

3、用最大單一客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例和HHI指數(shù)對(duì)北京銀行、南京銀行和寧波銀行三家城市商業(yè)銀行的客戶集中情況進(jìn)行分析；其次運(yùn)用規(guī)模集中指數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)集中指數(shù)研究三家銀行貸款規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)的集中情況。再次，運(yùn)用漸進(jìn)單因子模型和二項(xiàng)式擴(kuò)展技術(shù)分別對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行度量，并比較計(jì)量結(jié)果。
　　研究結(jié)果表明，三家銀行的客戶集中度不明顯，但行業(yè)集中度較為顯著；運(yùn)用二項(xiàng)式擴(kuò)展技術(shù)計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本普遍大于運(yùn)用漸進(jìn)單因子模型計(jì)量的經(jīng)濟(jì)資本，說(shuō)明信貸風(fēng)險(xiǎn)