基于主成份分析法的基金評價系統(tǒng)設計.pdf

1、在西方國家，基金評價體系非常發(fā)達，基金評價機構(gòu)與股票評價機構(gòu)、債券評價機構(gòu)一起已成為資本市場信用評價三大支柱。與之相比，我國的基金評價還處于剛剛起步階段。如何正確衡量與評價開放基金也就成為社會各界關注的一個焦點問題。而將基金評價系統(tǒng)編寫到軟件中，且面向?qū)ο螅稚僦稚?。目前晨星、中信、銀河等基會評級機構(gòu)已經(jīng)在國內(nèi)的基金評級領域面向公眾投資者方面產(chǎn)生了一定的影響力，形成了三足鼎立的格局。但是，在面向機構(gòu)投資者和代銷機構(gòu)方面，國際理柏基金評

2、級和國內(nèi)天相基會評級會具有更大的影響力，他們的基會評級機構(gòu)都不是獨立的，而是出其證券研究部門兼任。其基金評級報告與其他研究報告一起打包給機構(gòu)客戶。介于此本文將建立一個適合我國情況的、服務于投資者的開放式基金評價體系和軟件。 由于基金評價的方法很多，本文將使用主成份分析方法來做研究。首先對現(xiàn)有的理論進行總體研究，在研究的各個指標的基礎上進行主成份分析法的模型建立，包括指標的選擇和模型測試等；接著根據(jù)建立的模型進行需求分析和系統(tǒng)設計

3、；之后進行基于主成份分析法的基會評價系統(tǒng)的各個模塊設計；最后進行軟件的實現(xiàn)和軟件測試。通過研究以及系統(tǒng)設計的最終結(jié)果表明，本論文的系統(tǒng)設計基本達到了預期要求，能夠使投資者更方便快捷的對基金進行選擇和評價。結(jié)論：本文通過基于主成份分析法而建立的基金評價系統(tǒng)基本上解決了基金評價公司缺乏公信力、在為基金投資者提供決策依據(jù)方面，現(xiàn)有的基金評價體系不能完全滿足投資者的要求等問題。 全文共分為以下五個部分： 第一部分引言，在闡述研究

4、背景及選題動機的基礎上，明確研究目標，并簡要分析國內(nèi)和國外的基會評價方法。包括基金的定性和定量評價方法，基金的定量方法主要包括標準差，β系數(shù)、夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)等。 第二部分構(gòu)建基于主成份分析法的基金評價相關理論與模型，包括對主成份分析的指標選擇，和主成份模型的構(gòu)建以及模型的測試。 第三部分，需求分析及技術方法，包括系統(tǒng)的需求分析和系統(tǒng)設計時所需的急速方法。 第四部分基于主成份分析法的基金評價系統(tǒng)設計