商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率實證研究——以江蘇省為例.pdf

1、伴隨著我國金融市場的全面放開，商業(yè)銀行面臨的競爭正在不斷加劇，而一家商業(yè)銀行效率的高低是衡量其市場競爭力，反映其經(jīng)營水平的重要指標(biāo)。本文是基于2002-2010年江蘇省主要商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，測算其全要素生產(chǎn)率的實證研究，其意義在于通過運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析方法并結(jié)合Malmquist指數(shù)，測算江蘇省內(nèi)八家商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的變化值，分析其變化趨勢及其內(nèi)、外部影響因素，為區(qū)域商業(yè)銀行提高生產(chǎn)率、增強(qiáng)競爭力提供新的研究方向和發(fā)展思路。

2、　　 本文在查閱國內(nèi)外相關(guān)研究文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，主要從以下幾個方面進(jìn)行研究:
　　 1、從實證的角度對江蘇省主要商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率進(jìn)行測度。文章首先從調(diào)查樣本整體角度全要素生產(chǎn)率的變化情況進(jìn)行分析，然后將其分解為技術(shù)效率變化（effch）、技術(shù)進(jìn)步變化(techch)、純技術(shù)效率變化(pech)、規(guī)模效率變化(sech)四個具體指數(shù)，逐一進(jìn)行分析，并結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，從組織形式、銀行個體角度分別對商業(yè)銀行的動態(tài)變化進(jìn)行比較研

3、究。
　　 2、對影響全要素生產(chǎn)率的一些因素進(jìn)行分析。以前文測度的全要素生產(chǎn)率為因變量，以影響商業(yè)銀行生產(chǎn)經(jīng)營成效的內(nèi)外部因素為自變量展開分析。外部因素主要指宏觀環(huán)境，如經(jīng)濟(jì)增長速度，經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期，貨幣政策環(huán)境，存、貸款利率水平;內(nèi)部因素主要包括商業(yè)銀行信貸市場份額，存、貸比，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。通過構(gòu)建面板數(shù)據(jù)(Panel Data)模型對可能影響江蘇省商業(yè)銀行的全要素生產(chǎn)率的因素包括內(nèi)、外部因素進(jìn)行定量分析，從而揭示影

4、響商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的主要因素。最后根據(jù)上述的研究結(jié)論提出針對性的建議，以期為國內(nèi)其它相似地區(qū)商業(yè)銀行更好發(fā)展提供參考依據(jù)。
　　 本文的研究結(jié)論是:在考察期內(nèi)，調(diào)查樣本的全要素生產(chǎn)率水平總體上呈上升趨勢，2002-2010年全要素生產(chǎn)率平均年增13.1％，基本上是與經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度相適應(yīng)的。對調(diào)查樣本全要素生產(chǎn)率指數(shù)進(jìn)行分解分析發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行全要素增長率的提高主要因歸功于技術(shù)進(jìn)步。從商業(yè)銀行全要素的影響因素看，調(diào)查樣本全要素生產(chǎn)

5、率受內(nèi)、外部因素共同影響。從外部環(huán)境看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展決定了商業(yè)銀行的發(fā)展;存款準(zhǔn)備金率調(diào)整對商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率的影響并不顯著;存款利率水平對商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生負(fù)相關(guān)顯著性影響，貸款利率對商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率產(chǎn)生正相關(guān)顯著性影響;商業(yè)銀行貸款市場占有率的提高有利于生產(chǎn)效率的提高，但二者關(guān)系不太顯著。從內(nèi)部因素看，商業(yè)銀行資產(chǎn)配置能力與全要素生產(chǎn)率呈顯著的正相關(guān)關(guān)系，存貸比高，表明商業(yè)銀行盈利性資產(chǎn)占比高;不良貸款率與生產(chǎn)率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系

6、，商業(yè)銀行改革有利于提高全要素生產(chǎn)率。
　　 本文可能的創(chuàng)新是:目前，還沒有對江蘇省主要金融機(jī)構(gòu)全要素生產(chǎn)率的研究文獻(xiàn)，而江蘇作為全國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，具有明顯的區(qū)域特色，本文能結(jié)合江蘇產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與金融發(fā)展特色進(jìn)行研究，較好地彌補(bǔ)了這一空白，具有很強(qiáng)的現(xiàn)實意義;本文還對影響全要素生產(chǎn)率的技術(shù)效率進(jìn)行深入剖析，從投入角度提出對低效率商業(yè)銀行進(jìn)行優(yōu)化的方案，優(yōu)化方案的提出使研究更賦現(xiàn)實意義，這在已有的商業(yè)銀行全要素生產(chǎn)率研究文獻(xiàn)中沒有提及