期貨時(shí)間序列特征分析與應(yīng)用研究.pdf

1、數(shù)據(jù)庫知識(shí)發(fā)現(xiàn)(KDD)是涉及統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)庫等學(xué)科的一門相當(dāng)活躍的研究領(lǐng)域，是從數(shù)據(jù)集中識(shí)別出有效的、新穎的、潛在有效的以及最終可理解的模式的非平凡過程。時(shí)間序列在數(shù)據(jù)集中十分普遍，對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘已成為當(dāng)前研究的焦點(diǎn)之一。 目前，期貨通常采用證券投資技術(shù)進(jìn)行預(yù)測和分析，它通過繪制各類圖表和數(shù)量分析得出某種結(jié)論，借以揭示證券大盤走勢(shì)或某個(gè)股的演變軌跡。對(duì)于數(shù)量巨大、動(dòng)態(tài)變化、彼此之間聯(lián)系密切、有時(shí)看來甚至是相互矛盾的復(fù)雜數(shù)

2、據(jù)，采用傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)處理方法是難以取得成功的。為此需要發(fā)展數(shù)據(jù)挖掘和知識(shí)挖掘，以及數(shù)據(jù)庫中的知識(shí)發(fā)現(xiàn)等技術(shù)，使數(shù)據(jù)挖掘在期貨分析中得到廣泛的應(yīng)用，提高證券投資技術(shù)的準(zhǔn)確性。 本文在詳細(xì)論述了數(shù)據(jù)挖掘的內(nèi)容、功能和流程及深入分析了期貨價(jià)格數(shù)據(jù)特征的基礎(chǔ)上，提出用一種定性的方法，R/S分析法進(jìn)行未來期貨價(jià)格趨勢(shì)的分析和預(yù)測；結(jié)合一種定量預(yù)測方法：采用改進(jìn)的ARFIMA建模方法做價(jià)格預(yù)測，并對(duì)其進(jìn)行了若干有意義的研究與探索，從而找出