提高電能效率目的下電網(wǎng)企業(yè)購售電風險度量與控制模型.pdf

1、分 類 號 : F 123. 9 學校代碼 : 100 79 密級 : 公開提 高 電能效 率 目的下 電網(wǎng)企 業(yè)購售 電風險度 量 與控 制模 型( 申請 華 北 電力大 學 管理學博士 學位 論文 )培 養(yǎng) 單 位 : 工商管理學院一 級 學 科 : 工商管理專 業(yè) 名 稱 : 技術(shù)經(jīng)濟及管理研 究 生: 關(guān)勇指 導 教 師: 乞建 勛教授副 指導教 師: 李 翔教授2009 年 6 月華北 電力大學博士學位 論文中文摘要電力 市場

2、 化 改革給 電網(wǎng)企業(yè) 帶來 自主權(quán) 的 同時 ，也增 加 其經(jīng) 營 的風 險 。本 文 從提 高 電能 效 率 的角度 ，闡述 了 電 網(wǎng)企業(yè) 在購 電側(cè) 、售 電側(cè) 、用 戶側(cè) 所 面 臨 的風 險 ，分 析這 些 風 險 與 電能效 率 之 間 的 關(guān) 系 ，并采 用 分形 理 論 、動 力學 理 論 、優(yōu) 化 理 論 、博 弈 理 論 、金 融理論 等 對 電 網(wǎng)企 業(yè) 的風 險控制 進 行 研 究 ，本 文 主 要 工 作 如

3、 下 :針 對 電網(wǎng)企業(yè)購 電側(cè) 風 險進行研 究 。討 論 了非線性 電力 負荷 持 久性 問題 ，并在持 久性 區(qū) 間利 用 分 形插 值 算 法 進 行 了短 期 負荷 預 測 。運 用 分 形 理 論 中 的重 標 極 差 分析 方法 構(gòu)造 了 電力負荷 分 析 模 型 ，揭示 了負荷波 動變化 的持 久性 ，表現(xiàn) 出 了隱藏 于隨機 性 之 后 的有序性 ，進 而 實現(xiàn) 高精度 的 日電力 負荷預測 。從定 量 的角度 ，提

4、出采用 Va R 指 標 對 風 險波 動 的深 度 進 行評 估 ， 采 用 分 形 分布 特 征 參數(shù) 的標 準 離差 率 對 風險波 動 的 寬度 進 行評 估 ，采 用 購 電 電價 的波 動 頻 率 對 風 險波 動 的持 久度 進 行 評 估 ，并 構(gòu) 建 電網(wǎng)企業(yè) 的購 電 電價 多維風 險評估模 型 。存 在水 火 電發(fā) 電商 的市場 環(huán) 境 下 ，針 對 電 網(wǎng)企 業(yè) 如 何 在水 火 電中的聯(lián) 合購 電風 險進 行

5、研 究 。采 用 條 件 風 險價 值 理 論 ，對 電 網(wǎng)企 業(yè) 在 現(xiàn) 貨 市場 、長 期合 約 市場 和 期權(quán) 市 場 售 電所 面 臨 的不確 定 性 風 險進 行度 量 ; 然 后 ，基 于投 資 組 合 理 論 ，綜 合考 慮 電網(wǎng) 企業(yè) 的風 險和 期 望 收 益 ，構(gòu)建 均 值一 條 件 風 險價 值 的購 電組 合 優(yōu) 化 模 型 。針 對 電網(wǎng)企 業(yè)售 電側(cè) 風 險進 行 研 究 。在 考 慮 了用 戶 需 求彈性

6、、現(xiàn) 貨 市 場 和 合 同市 場 的 購 電成 本 以及對 用 戶 的補 償 等 因素 基 礎(chǔ) 上 ，建 立 了分 時 電價 下 電 網(wǎng) 企 業(yè) 購 售電的風 險控 制 模 型 。通 過 求 解 該優(yōu) 化 模 型 ，能有 效 地 削 峰填 谷 ，同 時 實現(xiàn) 電網(wǎng)企業(yè)風 險最 小 、利 潤 最 大 。運 用 雙 方 叫價 拍賣 機 制 ，結(jié)合納 什 討 價 還 價 理 論 設 計 可 中斷負荷 的利 益 分 享 機 制 ，通 過 求解

7、 貝葉斯 納 什 均 衡 得 到 發(fā) 電公 司和 電網(wǎng)企 業(yè) 的最 優(yōu) 報價 策 略 。運 用 模 糊 概 率 表 示 可 中 斷 負荷 用 戶 的違 約 風 險概 率 ，在 此 基 礎(chǔ) 上 構(gòu) 建 了一套 可 中 斷 負 荷 雙 層 決策 優(yōu) 化 模 型 ，并 在 約 束條 件 中 引入 對 用 戶 上 報 真 實成 本 信 息 的激 勵 因 子 ，獲 得 最優(yōu) 的可 中 斷 負 荷 補 償 電價 。針 對 電網(wǎng)企業(yè)用戶 側(cè) 的風 險

8、進 行研 究 。分析 電網(wǎng)企業(yè) 實行大 用 戶直 購 電前后 的供 電成 本 和 供 電收益 的變 化 ; 采 用 郵 票法 對 轉(zhuǎn) 運 電 費用 進 行 分攤 ，得 出大 用 戶 直 購電的單位 供 電成本 ; 根據(jù) 未來轉(zhuǎn)運 費的預 測 區(qū)間構(gòu) 建 電網(wǎng)企 業(yè) 的風 險度量 模 型 ，并結(jié) 合 風 險 度 量 結(jié) 果給 出 電 網(wǎng)企 業(yè) 一 些 有 效 規(guī) 避 策 略 。采用嫡值法對 電網(wǎng)企 業(yè)和 自備電廠 收取 并 網(wǎng)備用容量 費