我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究.pdf

1、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學碩士學位論文THESISOFMASTERDEGREE論文題目：我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究TheresearchoncreditportfoliomanagementofChinesecommercialbanks院學號：Qi!!!首都經(jīng)濟貿(mào)易人學碩L學位論文《我國商業(yè)銀行信貸組合管理研究》論文提要2008年，全球金融風暴使世界經(jīng)濟的歷史發(fā)生了徹底的改變。接著華爾街發(fā)生了一系列令所有華爾街人和所有金融大亨們信心喪失的大事

2、件，被人們比喻成“黑色9月”一點都不夸張。因為，接二連三倒下去了金融機構已經(jīng)在警示著全球的金融機構要尋找在這次風暴中所暴露出來了風險管理問題，尤其是我國的銀行業(yè)，必須需要積極調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，準確把握市場定位，不斷拓展市場空間，提升盈利能力和核心競爭力來抵御住這股國際金融“寒流“。與此同時，國內(nèi)商業(yè)銀行應該有效防控信用風險，尤其是應該不斷強化對信貸風險的管理與控制，以確保商業(yè)銀行如何在經(jīng)濟下行的不利情況下做好信貸風險管理工作。目前我國國內(nèi)大

3、多數(shù)商業(yè)銀行的信貸風險管理主要側重于對單個借款人風險的度量和控制，缺乏對信貸組合風險的量化分析與管理。從國內(nèi)外銀行業(yè)經(jīng)營管理的大量實證研究來看，信貸風險測量與管理對現(xiàn)代銀行經(jīng)營管理的具有重要意義，而銀行在管理信貸風險時，除了要對單個借款人的信貸風險進行度量和管理，還應對總體貸款組合風險進行測量和管理，以確保整體風險水平既在銀行風險承受能力范圍之內(nèi)，又能為銀行帶來最大值收益。本文在廣泛收集和研究國內(nèi)外現(xiàn)有理論和資料的基礎上，以交通銀行石家

4、莊分行的信貸組合管理現(xiàn)狀為例進行剖析，對信貸組合風險的測量和管理進行了實證研究。通過建立適合國內(nèi)商業(yè)銀行使用的組合信貸JxL險管理模型，較為準確地測算商業(yè)銀行當前貸款組合的預期損失和非預期損失，有利于準確估計風險資本的配置、尋找當前主要風險源、在微觀層面輔助新發(fā)放貸款的決策、在管理層面輔助制定貸款投放指引等，有利于促進國內(nèi)銀行信貸風險管理工作的提升，并為其他商業(yè)銀行進行信貸風險管理工作提供了參考。主題詞：現(xiàn)代投資組合理論信貸組合Cred