我國商業(yè)銀行信貸風險度量研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國商業(yè)銀行信貸管理經常使用專家分析法、貸款風險度法等方法。這些方法多以定性分析為主，缺乏數量標準；而且主要分析企業(yè)財務狀況來決定是否給予貸款，所考慮的因素不全面；貸款風險度法也存在一定的缺陷。這些不足之處反映了我國商業(yè)銀行信貸風險管理比較落后的現(xiàn)狀，借鑒和吸收西方商業(yè)銀行在這方面的先進經驗勢在必行。 自Edward．L Altman在1968年開創(chuàng)性地建立了多變量的Z計分信用模型之后，信貸風險管理就實現(xiàn)了從古典的定性分析向現(xiàn)代

2、定量技術管理理念的飛躍，并由此掀起了對現(xiàn)代信用風險管理量化技術與方法研究的熱潮。得到公認的模型有CreditMetrics、KMV、Credit Portfolio View和Credit Risk Plus等。本文對上述模型進行簡要介紹，并發(fā)現(xiàn)各模型具有不同的適用范圍，而我國基本上具備了應用Credit Risk Plus模型的條件。所以筆者認為當前我國商業(yè)銀行可以考慮借鑒國外的Credit Risk Plus模型來進行信貸風險管理，

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