中國郵政儲蓄銀行操作風(fēng)險(xiǎn)研究.pdf

1、2007年3月20日，歷經(jīng)9個(gè)多月的緊張籌備，中國第五大銀行——中國郵政儲蓄銀行正式成立。這是繼中國郵政集團(tuán)公司成立后，中國郵政儲蓄體制改革邁出的又一實(shí)質(zhì)性步伐。 郵政儲蓄自1986年恢復(fù)開辦以來，經(jīng)過20多年的發(fā)展，現(xiàn)已建成覆蓋城鄉(xiāng)網(wǎng)點(diǎn)面最廣、交易額最多的個(gè)人金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：擁有儲蓄營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)3.6萬個(gè)、匯兌營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)4.5萬個(gè)、國際匯款營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)2萬個(gè)。其中有近60％的儲蓄網(wǎng)點(diǎn)和70％的匯兌網(wǎng)點(diǎn)分布在農(nóng)村地區(qū)，成為溝通城鄉(xiāng)居民個(gè)人結(jié)

2、算的重要渠道。截至2006年底，全國郵政儲蓄存款余額達(dá)到1.6萬億元，存款規(guī)模列全國第五位。郵政儲蓄本外幣資金自主運(yùn)用規(guī)模已接近1萬億元。郵政儲蓄計(jì)算機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，跨行交易成功率列全國前列，交易差錯(cuò)率保持全國最低水平。 多年以來，郵政儲蓄業(yè)務(wù)的發(fā)展一直依靠人民銀行的轉(zhuǎn)存款利差政策，高余額形成的高利差成為郵政儲蓄的收益來源，因此，“只存不貸最安全”成為了郵政儲蓄的宣傳口號。然而隨著郵政儲蓄變身為銀行，這種靠利差的零風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營模式一

3、去不復(fù)返了。從一個(gè)只吸收存款的儲蓄機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榭纱婵少J的商業(yè)銀行，從過去的余額管理轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y產(chǎn)的負(fù)債管理，郵政儲蓄銀行在獲得發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，必然面對前所未有的金融風(fēng)險(xiǎn)。由于長期以來中國郵政的混合經(jīng)營以及“零風(fēng)險(xiǎn)”的轉(zhuǎn)存利差收入，郵政儲蓄風(fēng)險(xiǎn)控制方面的人才極其匱乏，同時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)控制也不夠重視。隨著郵政儲蓄銀行的成立，建立現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的長效機(jī)制已經(jīng)刻不容緩。 2004年6月26日，巴塞爾委員會正式發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，它明確

4、把操作風(fēng)險(xiǎn)納入了最低資本充足率要求的管理框架內(nèi)，并且要求金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金，操作風(fēng)險(xiǎn)量化管理將成為銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重要領(lǐng)域之一。由于還處在向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的過程中，內(nèi)部控制機(jī)制還不完善，而操作風(fēng)險(xiǎn)已成為主要風(fēng)險(xiǎn)來源之一，這使得操作風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理的研究對中國郵政儲蓄銀行有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。 作者認(rèn)真整理了巴塞爾新資本協(xié)議關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)量化的方法和當(dāng)前理論界在操作風(fēng)險(xiǎn)量化研究上的最近成果，并結(jié)合國內(nèi)商業(yè)銀行的實(shí)際情況