基于STEP協(xié)議的證券行情分析系統(tǒng)（LEVEL-2）的研究與實現(xiàn).pdf

1、中國經(jīng)濟高速發(fā)展，中國證券市場越來越受到國家的重視，中國證券市場變得壯大和成熟，證券市場的技術(shù)也得到了很大的發(fā)展。然而我國證券市場行情的分析還存在著很大的問題。滬深證券交易所和券商和其他機構(gòu)間都采用各自設計的非標準化的接口，數(shù)據(jù)信息交換模式不統(tǒng)一，編碼方式不統(tǒng)一，接口定義不統(tǒng)一，業(yè)務數(shù)據(jù)流程不統(tǒng)一，存在對業(yè)務創(chuàng)新的適應性較差、適應成本高，不同市場間難于有效交換信息等問題。交易系統(tǒng)的改革也帶動了行情分析系統(tǒng)的改革和提高，證券市場需要一個高

2、質(zhì)量、快速、大信息量的行情分析系統(tǒng)。這就需要引入國際化的信息交換協(xié)議。 在國外，一些成熟的證券市場和銀行系統(tǒng)已經(jīng)有90％在使用FIX(FinancialInformationExchange金融信息交換)協(xié)議，紐約交易所、泛歐交易所(EURONEXT)、墨西哥交易所、芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)、新加坡交易所、澳大利亞交易所等均支持FIX協(xié)議?？梢哉fFIX協(xié)議已經(jīng)相當完善、成熟、安全的。中國證監(jiān)會從1998年開始就計劃和討論證券

3、行業(yè)的電子信息交換標準化，歷經(jīng)8年的研究，終于推出了適合我國證券市場的一種基于FIX4.4協(xié)議的STEP協(xié)議。 STEP協(xié)議：(SecuritiesTradingExchangeProtocol)證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議，該協(xié)議是在國際上通用的金融信息交換協(xié)議FIX4.4的基礎(chǔ)上結(jié)合我國證券市場的實際情況制定出來的標準協(xié)議，是國家金融“十五”科技攻關(guān)任務。于2004年2月，STEP通過了國家金融標準化委員會專家會議審核，正式成為國家

4、標準，并定名為《證券交易數(shù)據(jù)交換協(xié)議》。證券行情分析系統(tǒng)的架構(gòu)目前可以分為下面三種類型： A)：基于Client/Service模式的架構(gòu)C/S模式的優(yōu)勢是所占用的資源較少，速度快，傳輸質(zhì)量較高。 B)：基于Brower/Service模式的架構(gòu)B/S模式的優(yōu)勢是分布廣，簡單易用，可供大量的人同時使用。其劣勢是對服務器端機器性能要求比較高。 C)：基于Mobile/Service模式的架構(gòu)U/S模式的優(yōu)勢是容易普

5、及，使用方便，但是其致命的劣勢是成本太高、速度慢、信息量小。 本文采用C/S架構(gòu)模式，基于國家標準STEP協(xié)議，在通信過程中采用TCP/IP、UDP協(xié)議，詳細地介紹了證券行情分析系統(tǒng)的整體架構(gòu)、系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)內(nèi)部進程間通信設計、服務器端的布局和架設、客戶端設計和結(jié)構(gòu)及服務器端和客戶端通信、功能模塊的劃分等，成功實現(xiàn)了新一代行情分析系統(tǒng)(LEVEL-2)。該系統(tǒng)已經(jīng)在市場上成功的應用.本文所做的主要工作、技術(shù)難點與創(chuàng)新點如

6、下： 1.對國家標準JR/T0022-2004STEP(SecuritiesTradingExchangeProtocol)協(xié)議進行了分析和研究。 2.對上證所提供的STEP引擎進行了分析和研究，并且對Fix(FinancialInformationExchange)協(xié)議的開放源代碼進行研究，參考FIX協(xié)議的源代碼開發(fā)出了適合自己的基于STEP協(xié)議的Leve12DCD轉(zhuǎn)碼機，對上證所傳來的行情進行解析、存盤、發(fā)布。

7、 3.對證券行情分析系統(tǒng)服務器端的架構(gòu)進行了研究，服務器架設在不同的區(qū)域，如何協(xié)調(diào)認證服務器、均衡服務器和數(shù)據(jù)服務器，達到流量的最大化和通信的最優(yōu)化是一個很重要的問題。 4.參與了證券行情分析系統(tǒng)客戶端的架構(gòu)設計、功能模塊的劃分，并編寫了部分代碼、對代碼進行了優(yōu)化。使系統(tǒng)具有靈活性、可配置性、可擴展性，重用性，從系統(tǒng)設計的角度實現(xiàn)設計的模塊化和可擴展的開放性。 5.高效的進程池模式設計：針對系統(tǒng)的特點，即系統(tǒng)在生產(chǎn)過程

8、中存在大量的數(shù)據(jù)訪問請求，系統(tǒng)通過建立進程緩沖池，來減少創(chuàng)建及銷毀時的資源消耗，提高系統(tǒng)效率。 6.網(wǎng)絡通訊接口API的封裝：基于系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)設計的考慮，為了實現(xiàn)軟件體系結(jié)構(gòu)的層次化，通訊層、應用層及業(yè)務層分開，系統(tǒng)對基于TCP/IP協(xié)議的socket底層通訊的網(wǎng)絡接口進行了合理封裝，封裝后作為系統(tǒng)底層庫函數(shù)提供給應用層程序調(diào)用，自己對Socket包的打包和拆包的處理。 7.Win下網(wǎng)絡編程：設計基于TCP/IP協(xié)議的通

9、訊平臺。由于系統(tǒng)設計過程中采用多服務模式，所以需要搭建一個專門用于各個服務之間交換信息的通訊平臺，通訊方式選用異步通訊模式來實現(xiàn)。同時要考慮是使用長連接還是短連接。如果使用長連接，發(fā)送前需要考慮是否連接問題。根據(jù)系統(tǒng)不同業(yè)務的需求和性能指標的規(guī)定來確定具體采用那種連接方式。 8.心跳包的設計：證券行情服務器端和客戶端要保持長時間的通信，很難判斷客戶端由于某種故障和服務器端斷開鏈接，因此采用了如QQ、MSN通用的通信檢測方式，服務

10、器端以固定的頻率向客戶端發(fā)送一個簡單的心跳包，如果長時間沒有回應，就將該客戶端從服務器端斷開，經(jīng)過長時間的試驗，該系統(tǒng)的心跳包的頻率為30秒/次。 9.消息隊列及其消息隊列的維護：在客戶端有大量的窗口消息事件、鍵盤消息事件、網(wǎng)絡消息事件，這些消息我們統(tǒng)一放到一個消息隊列里，消息隊列是為了保證多個進程之間的同步運行和對事件的有效管理。消息維護是為了優(yōu)化消息隊列，使其達到較高的工作效率。 10.對服務推和拉模式的研究：在通信