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1、本文主要研究了帶擾動(dòng)的復(fù)合Poisson模型的最優(yōu)比例再保險(xiǎn)問(wèn)題。 帶擾動(dòng)的復(fù)合Poisson模型是對(duì)復(fù)合Poisson模型的進(jìn)一步推廣，基中的擾動(dòng)項(xiàng)由布朗運(yùn)動(dòng)表示，描述了影響保險(xiǎn)公司盈余的不確定性因素。保險(xiǎn)公司用比例再保險(xiǎn)方式分出去一部分風(fēng)險(xiǎn)以降低基破產(chǎn)概率。本文通過(guò)建市HJB方程，找到了以保險(xiǎn)公司破產(chǎn)概率最小為目標(biāo)的最優(yōu)再保險(xiǎn)比例系數(shù)滿足的條件，同時(shí)給出了HJB方程的數(shù)值解法并證明了解的存在性和唯一性。最后通過(guò)討論當(dāng)索賠額服
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