一種基于組合技術的股票預測方法的研究.pdf

1、股票市場是經(jīng)濟的“晴雨表”和“報警器”，其作用不僅被政府所重視，而且更受投資大眾的普遍關注。但是當前對股票的預測只能進行走勢分析，而不能給出明確的買賣操作建議，主要還是依靠股民的股市經(jīng)驗來進行實際操作?；谏窠?jīng)網(wǎng)絡的股票預測系統(tǒng)研究，是目前金融領域研究的熱點之一。但是神經(jīng)網(wǎng)絡具有收斂速度慢和容易陷入局部最小值的缺點，并且單純用神經(jīng)網(wǎng)絡對股票進行預測時可信度也不是很高。針對這些問題本文嘗試利用神經(jīng)網(wǎng)絡和決策樹的組合技術來預測股票。

2、 本文應用神經(jīng)網(wǎng)絡和決策樹的組合技術來確定股票買賣交易量，提供股票操作支持的這一課題進行了深入研究和探索，設計了一個基于前向神經(jīng)網(wǎng)絡和決策樹的股票預測系統(tǒng)。首先，文中介紹了現(xiàn)有的各種股市預測方法和它們的優(yōu)缺點，并介紹了國內(nèi)外股市分析軟件的現(xiàn)狀。然后深入地分析了前向網(wǎng)絡的結構、學習能力及 BP 算法。提出了將股價和成交量作為神經(jīng)網(wǎng)絡輸入量來實現(xiàn)操作決策支持，分別利用 20 日股價均線和成交量均線對股價和成交量進行歸一化處理，實現(xiàn)標準化后的

3、數(shù)據(jù)跟隨原數(shù)據(jù)動態(tài)地變化。通過實例給出了利用神經(jīng)網(wǎng)絡建立股市預測模型的具體步驟，并提出了股票預測的最佳方案：把股票預測系統(tǒng)分成買入和賣出系統(tǒng)，利用另一種技術輔助神經(jīng)網(wǎng)絡找出k線圖中的轉折點，提出了利用決策樹輔助神經(jīng)網(wǎng)絡進行預測的方法。最后介紹了決策樹的屬性選擇度量方法、建樹算法、剪枝算法以及其它一些經(jīng)典的算法，如 RAINFOREST 算法，并給出了如何利用決策樹對股票進行預測。 本文采用 Matlab6.5 開發(fā)了一個基于神經(jīng)