基于博弈論的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)隱蔽信息問(wèn)題研究.pdf

1、自1980年恢復(fù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以來(lái)，我國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展，并逐漸成為金融行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一。然而，由于起步較晚、起點(diǎn)較低，我國(guó)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)理論研究落后于保險(xiǎn)實(shí)踐的發(fā)展，實(shí)踐中出現(xiàn)的一些問(wèn)題，如質(zhì)量不確定性問(wèn)題和逆向選擇問(wèn)題，給保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)帶了了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)，保險(xiǎn)人呼喚科學(xué)的理論以指導(dǎo)實(shí)踐。同時(shí)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的有關(guān)研究也亟待拓展。為此，針對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)隱蔽信息問(wèn)題的研究就具有重要的意義，也具有緊迫性。而博弈論作為研

2、究信息不對(duì)稱問(wèn)題的方法論基礎(chǔ)，很適合對(duì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)的隱蔽信息問(wèn)題進(jìn)行研究。 正是基于這樣的考慮，論文利用博弈論方法重點(diǎn)對(duì)我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中的隱蔽信息問(wèn)題進(jìn)行了深入研究，對(duì)為什么會(huì)存在質(zhì)量不確定性問(wèn)題、怎樣解決質(zhì)量不確定性問(wèn)題以及如何防范和控制逆向選擇問(wèn)題做出了詳細(xì)的解答。具體地，論文主要包括如下內(nèi)容。 一、對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域內(nèi)隱蔽信息問(wèn)題的相關(guān)研究進(jìn)行了綜述和評(píng)論國(guó)外對(duì)質(zhì)量不確定性問(wèn)題的研究比較少，這主要是由研究背景與產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)

3、特征所決定的。國(guó)外學(xué)者習(xí)慣于將不對(duì)稱信息問(wèn)題劃分為逆向選擇與道德風(fēng)險(xiǎn)兩大類(lèi)，并直接把質(zhì)量不確定性問(wèn)題并入到逆向選擇問(wèn)題中。更為重要的是，西方國(guó)家的保險(xiǎn)市場(chǎng)很成熟，具有良好的信用體系，而市場(chǎng)信用是解決質(zhì)量不確定性問(wèn)題的最好方法，因此國(guó)外學(xué)者也沒(méi)有研究質(zhì)量不確定性問(wèn)題的動(dòng)力。與質(zhì)量不確定性不同，國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)逆向選擇問(wèn)題的研究非常多。這些文獻(xiàn)可以分為兩大類(lèi)，一類(lèi)重點(diǎn)研究逆向選擇理論，另一類(lèi)則探討逆向選擇問(wèn)題的解決方法。論文對(duì)其中的一些經(jīng)典文獻(xiàn)

4、進(jìn)行了總結(jié)和梳理，并在此基礎(chǔ)上歸納出了六種防范逆向選擇的方法。論文對(duì)這些方法進(jìn)行了評(píng)論，并指出了它們的不足。 二、分析了我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和特征不同國(guó)家的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)具有不同的結(jié)構(gòu)和特征，因而隱蔽信息問(wèn)題所具備的特點(diǎn)也不盡相同。論文分析我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和特征的目的，就是希望能明確我國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)上隱蔽信息問(wèn)題所具備的特殊性。概括地講，論文從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)兩個(gè)方面分析了我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的結(jié)構(gòu)，從保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、保險(xiǎn)市場(chǎng)

5、的信用以及居民的保險(xiǎn)意識(shí)三個(gè)方面分析了我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的特征。我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)與特征之間有著復(fù)雜的關(guān)系，某些特征是由市場(chǎng)結(jié)構(gòu)引起的，但同時(shí)這些特征也會(huì)強(qiáng)化初始的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。具體來(lái)說(shuō)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司把保費(fèi)收入最大化作為首要的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，一方面加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，另一方面也會(huì)造成保險(xiǎn)銷(xiāo)售人員的不誠(chéng)實(shí)守信行為，從而造成市場(chǎng)信用的缺失。同樣，薄弱的保險(xiǎn)意識(shí)限制了保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷(xiāo)模式，加深了保險(xiǎn)人對(duì)代理人的依賴程度，從而有可能促發(fā)更多的不誠(chéng)實(shí)守信行為，

6、進(jìn)而加劇市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)。 三、進(jìn)行四方面的創(chuàng)新在前兩項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，論文進(jìn)行了四方面的創(chuàng)新。概括起來(lái)，本論文的主要?jiǎng)?chuàng)新可總結(jié)為如下四點(diǎn)：其一是給出了一種適合數(shù)學(xué)建模的產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的定義，并結(jié)合我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的特征，對(duì)為什么存在質(zhì)量不確定性問(wèn)題做出了回答；其二是在信號(hào)傳遞模型的基礎(chǔ)上建立一個(gè)信號(hào)博弈模型，通過(guò)引入懲罰機(jī)制和聯(lián)合信號(hào)發(fā)送機(jī)制對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)，并對(duì)銀保合作進(jìn)行了另一個(gè)角度的闡釋，指出銀保合作是一種可行的解決質(zhì)量不確定性

7、問(wèn)題的方法；其三是定義了投保大戶，建立了保險(xiǎn)人與投保大戶之間的二周期討價(jià)還價(jià)博弈模型，并通過(guò)對(duì)模型的分析提出了控制投保大戶逆向選擇行為所帶來(lái)?yè)p失的方法；其四是定義了投保小戶，建立了投保小戶和意見(jiàn)領(lǐng)袖的決策模型，并提出了通過(guò)提高居民保險(xiǎn)意識(shí)來(lái)解決投保小戶逆向選擇問(wèn)題的思路。 解決財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)上的質(zhì)量不確定性和逆向選擇，不僅有利于企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，也可以增強(qiáng)整個(gè)社會(huì)防范風(fēng)險(xiǎn)的能力，有利于社會(huì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。此外，需要說(shuō)明的是，質(zhì)量