2011年秋季中國精算師資格考試指南

1、2011年秋季中國精算師資格考試指南年秋季中國精算師資格考試指南第I部分中國精算師資格考試準精算師部分A3精算模型精算模型考試時間：3小時考試形式：選擇題考試要求：本科目是關于精算建模方面的課程。通過本科目的學習，考生應該掌握以概率統(tǒng)計為研究工具對保險經營中的損失風險和經營風險進行定量分析，并建立精算模型的方法，進而要求考生掌握模型參數估計以及如何確定該使用哪個模型、如何根據經驗數據對先驗模型進行后驗調整的方法?？荚噧热荩篈、基本風險模

2、型（分數比例約為、基本風險模型（分數比例約為30%）1生存分析的基本函數及生存模型：掌握對一元生存模型和多元生存模型進行分析的基本函數的概念及其相互關系；常用參數生存模型的假設及結果。2生命表：掌握生命表函數與生存分析函數之間的關系，特別是不同假設下整數年齡間生命表函數的推導；選擇終極生命表的有關計算。3理賠額和理賠次數的分布：常見的損失額分布以及不同賠償方式下理賠額的分布；單個保單理賠次數的分布；不同結構函數下保單組合理賠次數的分布以

3、及相關性保單組合理賠次數的分布。4短期個體風險模型：單個保單的理賠分布；獨立和分布的計算；矩母函數；中心極限定理的應用。5短期聚合風險模型：理賠總量模型；復合泊松分布及其性質；聚合理賠量的近似模型。6破產模型：連續(xù)時間與離散時間的盈余過程與破產概率；總理賠過程；破產概率；調節(jié)系數；最優(yōu)再保險與調節(jié)系數；布朗運動風險過程。B、模型的估計和選擇（分數比例約為、模型的估計和選擇（分數比例約為30%）1經驗模型：（1）掌握非完整數據生存函數的K

4、aplanMeier乘積極限估計、危險率函數的NelsonAalen估計；（2）掌握生存函數區(qū)間估計、Greenwood方差近似及相應的區(qū)間估計；（4）掌握三種常見核函數的密度估計方法，熟悉大樣本的KaplanMeier近似計算方法，熟悉多元終止概率的計算。2參數模型的估計：（1）掌握完整樣本數據下個體數據和分組數據的矩估計、分位數估計和極大似然估計方法；（2）掌握非完整樣本數據（存在刪失和截斷的數據）的矩估計和極大似然估計方法；（3）

5、熟悉二元變量模型、和模型、Cox模型、廣義線性模型等多變量參數模型的參數估計。3參數模型的檢驗和選擇：（1）學會運用pp圖、QQ圖和平均剩余生命圖等圖形來直觀選擇合適分布的方法；（3）掌握擬合優(yōu)度檢驗、KS檢驗、ersonDarling檢驗和似然比檢驗等選擇比較分布。C、模型的調整和隨機模擬（分數比例約為、模型的調整和隨機模擬（分數比例約為40%）1修勻理論：掌握表格數據修勻、參數修勻的各種方法。對于表格數據修勻，要掌握移動加權平均修勻

6、法、Whittaker修勻、Bayes修勻的概念及相關計算，掌握二維Whittaker修勻的方法及相關計算；對于參數修勻，要掌握對于三種含參數的人口模型（Gompertz、Makeham、Weibull）估計的方法，掌握分段參數修勻、光滑連接修勻的方法及相關計算。2信度理論：熟悉各種信度模型，如有限波動信度、貝葉斯信度、Bhlmann模型、4中央銀行與金融監(jiān)管5金融與經濟發(fā)展6國際收支、外匯與匯率7國際金融市場8國際資本流動9開放經濟下

7、的宏觀經濟模型和宏觀經濟政策10宏觀經濟政策的國際協調考試指定教材：中國精算師資格考試用書：《經濟學基礎》劉瀾飚主編，魏華林主審中國財政經濟出版社2010年版，所有章節(jié)。A6《非壽險精算非壽險精算》考試時間：3小時考試形式：選擇題（分數比例為70%）、主觀題（分數比例為30%）考試要求：本科目是關于非壽險精算理論和實務的課程。通過本科目的學習，考生應該了解非壽險精算的相關理論，熟練掌握非壽險精算實務的主要技術與方法，理解非壽險精算理論與

8、方法的基本思想和原理。非壽險精算理論部分的考試基本要求：了解風險度量的基本理論、損失分布理論和信度理論等；理解非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準備金評估的基本思想；掌握再保險的基本理論。非壽險精算實務部分的考試基本要求：初步了解風險度量的傳統(tǒng)與現代方法；基本掌握非壽險精算中的常用統(tǒng)計方法；理解非壽險費率厘定和非壽險準備金評估的基本原理；熟練掌握非壽險費率厘定、非壽險費率校正和非壽險準備金評估的主要技術與方法；掌握再保險的費率厘定和

9、準備金評估基本方法?？荚噧热荩篈、風險度量（分數比例約為、風險度量（分數比例約為10%）1風險的定義、特征和風險度量的性質2傳統(tǒng)風險度量方法3VaR的定義、計算方法、應用和優(yōu)缺點4CTE風險度量及其他風險度量方法B、非壽險精算中的統(tǒng)計方法（分數比例約為、非壽險精算中的統(tǒng)計方法（分數比例約為10%）1常用的損失理論分布及其數字特征和損失分布的擬合方法2貝葉斯估計的基本方法和后驗分布的計算方法3隨機模擬的基本方法和損失理論分布的隨機模擬方法