erkmpm中國精算師資格考試命題探究

1、生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需生活需要游戲，但不能游戲人生；生活需要歌舞，但不需醉生夢死；生活需要藝術(shù)，但不能投機取巧；生活需要勇氣，醉生夢死；生活需要藝術(shù)，但不能投機取巧；生活需要勇氣，但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。但不能魯莽蠻干；生活需要重復(fù)，但不能重蹈覆轍。無名《中國精算師資格考試命題探究》鄒公明江蘇大學工商管理學院摘要:本文結(jié)合自己參加中國精算師資格考試的經(jīng)歷以及精算課程教學的體會從微觀角度對

2、中國精算師資格考試命題中存在的問題進行探討并對一些問題提出了具體建議目的在于引起有關(guān)部門和人員的重視為完善中國精算師資格考試制度提供一些建設(shè)性的參考意見.一引言中國自80年代末開始開展中國精算教育以來已從寥寥數(shù)人被派往國外高?；虮ｋU公司進修到至今的8千人次參加保監(jiān)會主辦的中國精算師資格考試從南開大學首次開辟精算專業(yè)到如今的近二十來所大學或系統(tǒng)地開設(shè)精算教育專業(yè)或開設(shè)精算相關(guān)課程中國的精算教育可謂是如火如荼.原先無人知曉的“精算“一詞也顯

3、得熱門和倍受關(guān)注本來就令人肅然的精算職業(yè)也更顯榮耀了.從星星之火到燎原之勢的態(tài)勢說明了中國的精算教育獲得了巨大的成功.在短短的四年時間里中國大陸已產(chǎn)生近百名精算師和準精算師這個數(shù)字相當于保險發(fā)達的香港地區(qū)近一個世紀的發(fā)展才擁有的精算師和準精算師人數(shù).在肯定取得成績的同時我們也應(yīng)該反思一下這些成績背后的問題.我們的精算師與英美的精算師相比如何尤其是職業(yè)精神和社會責任感如何筆者調(diào)查過幾個通過中國精算師考試的考生他們認為通過考試有自己艱苦努力

4、的成份也有運氣成份.由于考試至今仍是全球范圍內(nèi)獲得精算師資格的最重要途徑而且我國已經(jīng)決定以考試作為認可中國精算師的手段就應(yīng)該盡最大努力完善考試制度而考試命題的科學準確和嚴謹無疑對選拔人才起到關(guān)鍵作用.我國精算師考試的命題質(zhì)量如何呢筆者根據(jù)自己的經(jīng)歷和了解對以下一系列問題分別做以論述.二大綱過于簡略參考書有失匹配2003年公布的中國精算師資格考試準精算師部分大綱中只有《數(shù)學I》《數(shù)學II》和《綜合經(jīng)濟基礎(chǔ)》略為詳細些而其余六門精算專業(yè)的核

5、心課程卻沒有大綱.其實中國的考生按學科分類不外乎兩類:理工類和經(jīng)濟類.理工類的考生對于《數(shù)學I》《數(shù)學II》的考試應(yīng)該是胸有成竹而經(jīng)濟類考生則會認為對付《綜合經(jīng)濟基礎(chǔ)》這門課應(yīng)該游刃有余.盡管如此還是需要更為詳細的考綱考生確實需要知道他們的數(shù)學水準達到何種程度才能進入精算這一領(lǐng)域同時需要知道自己應(yīng)具備多少經(jīng)濟學素養(yǎng)才有資格學習精算學.這些都是考生決定進入這一領(lǐng)域所必須思考的否則他的一生可能會因這一時的錯誤選擇而苦不堪言.精算學畢竟涉及到

6、眾多學科并不適合每一個人的“胃口“.而其余的六門課在考試公告中僅告訴了考生考題類型考試時間及考試指定參考書而已這更加令考生無所適從初次進入精算領(lǐng)域的考生會這樣想:難道要把整本書背下來嗎學過精算學的學生知道即使把整本書背下來也未必就能通過.那么該如何復(fù)習呢這也是一個非常嚴重的問題尤其對于非精算專業(yè)的考生而言而中國的考生恐怕有70%的考生是非精算專業(yè)的這可從中國考生的數(shù)量與學習精算專業(yè)的人數(shù)對比一下即可知道.那么這70%的考生就該摸索兩三年

7、才能進入正常的考試狀態(tài)嗎并且這些考生很容易對精算學產(chǎn)生瞎子摸象般的理解.中國精算師資格考試的參考書與考試課程似乎也不太匹配.《數(shù)學I》的參考書是樊映川編著的《高等數(shù)學講義》高等教育出版社出版用此參考書或相當于此難度的參考書作為基礎(chǔ)去學習《數(shù)學II》的指定參考書(復(fù)旦大學編的《概率論》第一冊第二冊陳希孺編著的《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》)肯定會遇到麻煩這是因為《數(shù)學I》中的指定參考書的知識水平僅限于工科高等數(shù)學水平以此水平去學習以數(shù)學分析為基礎(chǔ)的

8、巴巴的運用數(shù)學技巧.北美的試題似乎每道題的難度都很適度且經(jīng)過精心設(shè)計這樣他們就會把每個考生置于一個相對公平的環(huán)境之中無論數(shù)學知識多么高深如果不把所學的知識與實際應(yīng)用相聯(lián)系則優(yōu)勢并不明顯.筆者認為考中國試題的考生的成績直方圖光滑后的曲線可能是偏態(tài)的(如圖一)而考北美試題的考生成績曲線可能是雙峰的(如圖二).假設(shè)都以75分作為分界點的A點和B點作為比較的話圖二選擇的效果就會更清晰一些而圖一選擇的效率就比較模糊大量75分的考生靠運氣才能通過A

9、點.同樣的中國的試題穩(wěn)定性較差從開考至今連續(xù)幾年時間里各科考試難度都在加大也在逐步地進行完善.但是2003年的《風險理論》試題卻突然簡單起來隨機模擬部分根本沒有考題出現(xiàn)長期聚合風險模型也毫無懸念效用理論也不如去年的考題.也許中國的考試就象蘋果樹一樣將會出現(xiàn)大小年了懂一些對策論的考生或許會占到不少便宜的.七缺乏數(shù)學建模意識和建模導向筆者是一位教學工作者看到北美的試題時首先聯(lián)想到的便是徹頭徹尾的實用主義這也使自己產(chǎn)生了新的教學理念:實用.模

10、型化教學是把數(shù)學從理想王國通向現(xiàn)實的橋梁北美的試題幾乎每一道題都是一個模型.由此可聯(lián)想到美國的教育模式以及美國這個年輕國家的生命力而我們國家每年畢業(yè)這么多的碩士博士不知都干什么去了.我國精算師考試中同樣不乏高分者但他們?nèi)〉玫某煽兣c工作業(yè)績是正相關(guān)的嗎《壽險精算數(shù)學》里有上百個模型《風險理論》也是由幾個模型構(gòu)成生命表本身就是一個在壽險精算學里非?；A(chǔ)的模型利息理論也由眾多的模型構(gòu)成經(jīng)濟學里的模型更是越來越時髦非壽險里急切需要建立描述各類風

11、險的模型等等數(shù)學模型幾乎是精算的靈魂也許這種說法夸張了一些.筆者對于有關(guān)問題提出的一些建議:(1)完善考試大綱系統(tǒng)地指定參考書首先應(yīng)選一套初級課程與后續(xù)課程相互連續(xù)的參考書可以以工科或理科為基礎(chǔ)選取一個系列.以工科為基礎(chǔ)和以理科為基礎(chǔ)的參考書各有千秋工科學生應(yīng)用能力較強可以從事實務(wù)較強的工作以理科為基礎(chǔ)的考生邏輯推理會更勝一籌從事新產(chǎn)品開發(fā)理論論證可能會有優(yōu)勢.但無論選擇哪個系列都應(yīng)強調(diào)知識的連續(xù)性微積分或數(shù)學分析線性代數(shù)或高等代數(shù)概率

12、論(包括隨機過程)數(shù)理統(tǒng)計(包括回歸分析與時間序列分析部分)等要保持一致性.另外考試大綱應(yīng)根據(jù)指定的參考書逐章逐節(jié)的予以詳述每章每節(jié)應(yīng)掌握哪些內(nèi)容考試大致占的分數(shù)比例是多少都應(yīng)該讓考生清楚這就相當于定下了中國精算師資格考試的基調(diào).(2)成立專職的命題研究小組成立專職的命題組能解決試題與樣題的相似性問題.現(xiàn)在的命題人員都身兼數(shù)職工作相當繁忙科研任務(wù)緊張雖然作為中國精算師資格考試命題人員責任重大但由于時間緊張可能會力不從心結(jié)果出現(xiàn)了2003

13、年度《數(shù)學II》試題與樣題相似率甚高的狀況.另外由于是兼職命題人員的責任感也難以保證假如出現(xiàn)差錯則難以處罰.成立專職的命題研究小組可令試題各方面都更加科學合理譬如題目中的措詞難度設(shè)計考核目的和試題對教學復(fù)習的引導等都會有巨大的改進.因為命題者是專職的所以命題人員有義務(wù)有責任使我國的命題質(zhì)量達到世界先進水平.(3)重視數(shù)學建模與隨機模擬由于經(jīng)濟因素的復(fù)雜性精算假設(shè)也會日益復(fù)雜得到精確解析解的模型也越來越不可能在這種背景下隨機模擬也就有了用

14、武之地.2003年度試題沒有一道有關(guān)隨機模擬的而以往的試題對隨機模擬方面知識的考查僅僅是記憶性的沒有一道題是設(shè)計一個模擬系統(tǒng)來解決與實際背景有關(guān)問題的我們應(yīng)該參考一下SOA等國際考試設(shè)計加強數(shù)學建模尤其是隨機建模方面的要求.(4)加強經(jīng)濟學理論素養(yǎng)強化實務(wù)精算師證書是實務(wù)性的職業(yè)資格證書保險產(chǎn)品的定價準備金的評估再保險安排紅利的分發(fā)等重要經(jīng)濟指標的核算無不與保險公司的經(jīng)營目標相聯(lián)系直接影響著保險公司的利潤實現(xiàn)近期發(fā)展計劃及長遠發(fā)展規(guī)劃.