基于平均工資的養(yǎng)老金定價(jià)模型.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、由于近年來金融數(shù)學(xué)和精算知識(shí)相結(jié)合的方法在處理隨機(jī)性因素這方面非常有效,該文就運(yùn)用此方法考慮基于平均工資水平的養(yǎng)老金定價(jià),進(jìn)而導(dǎo)出它的數(shù)學(xué)模型并以偏微分方程的方法求得該方程的解析解.其次對(duì)隨機(jī)波動(dòng)率不為零的一般情形采用了兩種方法求解.方法一,偏微分方程求解法,利用幾何平均模型下關(guān)于受益金的特殊假設(shè)及其與亞式期權(quán)的類似性,通過一系列巧妙的變量變換,最終得出該方程的解析解;方法二,EDV方法,從傳統(tǒng)精算中的精算現(xiàn)值思想出發(fā),結(jié)合金融理論中的

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