銀行從業(yè)考試《風險管理》最新分析試卷第3套

1、單選題（當前單選題（當前1136題，題，0.5分）分）根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務有()。A外幣債券投資B交易性人民幣債券投資C人民幣貸款D外幣貸款和外匯交易正確答案：C您的答案：我國監(jiān)管規(guī)定，第一支柱下市場風險資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險。第二支柱下銀行賬戶利率風險采用內(nèi)部資本充足評估程序(ICCAP)評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風險，通過第

2、一支柱信用風險資本要求覆蓋。因此，C項人民幣貸款不需要計提市場風險資本。單選題（當前單選題（當前2136題，題，0.5分）分）在99%的置信水平下，商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元，則該外匯交易部門()。A預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C預期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元D預期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元正確答案：D您的答

3、案：在99%置信水平，VAR=500萬美元，意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會超過1%，也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元，故D項正確。單選題（當前單選題（當前3136題，題，0.5分）分）根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子為()。CⅡ，ⅢDⅠ，Ⅱ，Ⅲ正確答案：D您的答案：解析：產(chǎn)品A的預期收益率=5%25%10%50%15%25%=1.25%5%3.75%=10%，產(chǎn)

4、品B的預期收益率=5%50%10%015%50%=2.5%07.5%=10%，C的預期收益率=5%25%10%25%15%50%=1.25%2.5%7.5%=11.25%。單選題（當前單選題（當前6136題，題，0.5分）分）實施信用風險內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計的風險要素是（）。A有效期限(M)B違約損失率(LGD)C違約概率(PD)D違約風險暴露(EAD)正確答案：C您的答案：課本3.2.2違約概率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行

5、需要準確估計的重要風險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計違約概率。單選題（當前單選題（當前7136題，題，0.5分）分）某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的風險價值(VaR)值為780萬元人民幣，置信區(qū)間為99%，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內(nèi)，預期會有()天交易賬戶的損失超過780萬元。A2B3.5C3D2.5正確答案：D您的答案：風險價值(VaR)值為78