2016年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》真題1-4卷

1、2016年銀行從業(yè)考試《風(fēng)險管理》真題精編試卷(一)一、單項選擇題(共90題，每小題05分，共45分。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應(yīng)選項，不選、錯選均不得分)1關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A戰(zhàn)略目標(biāo)可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等細(xì)項B商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C各家銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)各不相同，不存在共性特征D戰(zhàn)略目標(biāo)確立后，應(yīng)重點研究如何保證路徑的高

2、質(zhì)量和高效率2下列關(guān)于壓力測試的應(yīng)用和報告方面的要求，說法錯誤的是()。A資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試B商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告C商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應(yīng)所需持有的附加資本D原則上，壓力測試至少每半年一次3()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。A股東大會B高級管理層C監(jiān)事會D董事會4董事會應(yīng)定期核查銀行()能否充

3、分保證其有序和審慎地開展業(yè)務(wù)。A內(nèi)部控制體系B公司治理結(jié)構(gòu)C風(fēng)險控制環(huán)境D風(fēng)險監(jiān)測體系5風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是()。A風(fēng)險管理理念B風(fēng)險管理制度C風(fēng)險管理知識D風(fēng)險管理技能6與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征不包括()。A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B連環(huán)擔(dān)保十分普遍C風(fēng)險識別和貸后管理難度大D非系統(tǒng)性風(fēng)險較高7下列商業(yè)銀行各風(fēng)險管理組織機構(gòu)中，()負(fù)責(zé)建立識別、計量、監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施。A董事

4、會B高級管理層C股東大會D監(jiān)事會8下列關(guān)于風(fēng)險管理部門各機構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯誤的是()。A監(jiān)事會從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B高級管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程C高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，與董事會共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的責(zé)任D風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施9()是商業(yè)銀行進行有效風(fēng)險管理的最前端。A外部監(jiān)督機構(gòu)B財務(wù)控制

5、部門C法律／合規(guī)部門D內(nèi)部審計部門10不同的職能部門對于風(fēng)險狀況的需求是不一樣的，風(fēng)險管理委員會需要的是()。A整體風(fēng)險報告B最佳避險報告C風(fēng)險監(jiān)測報告D具體的頭寸報告11假定某公司2014年的銷售成本為50萬元，銷售收入為200萬元，年初資產(chǎn)總額為l50萬元，年底資產(chǎn)總額為220萬元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。A54％B108％C120％D150％12高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架

6、，下列不屬于其作用的是()。A促進風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變B豐富操作風(fēng)險的管理手段C優(yōu)化作風(fēng)險管理流程D提高操作風(fēng)險管理效率13根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A企業(yè)融資杠桿率B行業(yè)因素C宏觀經(jīng)濟周期因素D清償優(yōu)先性14外債總額與國民生產(chǎn)總值之比反映了一國長期的外債負(fù)擔(dān)情況，一般的限度是()。A20％～25％B15％～25％C充分考慮相關(guān)利益者的期

7、望D加強自我約束，確定風(fēng)險偏好29資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理的重要分析手段為()。A缺口分析和盈利分析B缺口分析和久期分析C缺口分析和風(fēng)險分析D久期分析和盈利分析30下列關(guān)于風(fēng)險對沖的說法，不正確的是()。A風(fēng)險對沖不能用于管理信用風(fēng)險B風(fēng)險對沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險C風(fēng)險對沖中市場對沖又稱為殘余風(fēng)險D風(fēng)險對沖關(guān)鍵在于對沖比率的確定31反映銀行實際擁有的資本水平的是()。A賬面資本B經(jīng)濟資本C監(jiān)管資本D實際資本32()切實承擔(dān)起

8、政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風(fēng)險管理的關(guān)鍵。A董事會和監(jiān)事會B董事會和高級管理層C董事會和風(fēng)險管理委員會D高級管理層和監(jiān)事會33下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系C內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系34下列關(guān)于風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是()。A

9、國際先進銀行的通行做法是風(fēng)險管理部門不具有獨立性B在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風(fēng)險管理部門C風(fēng)險管理部門無權(quán)參與風(fēng)險管理政策的最終執(zhí)行D監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額是風(fēng)險管理部門至關(guān)重要的職責(zé)35下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。A分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類B情景分析法采用類似于備忘錄的形式C可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D資產(chǎn)

10、財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法36風(fēng)險識別包括()兩個環(huán)節(jié)。A感知風(fēng)險和預(yù)測風(fēng)險B感知風(fēng)險和分析風(fēng)險C預(yù)測風(fēng)險和分析風(fēng)險D感知風(fēng)險和控制風(fēng)險37下列關(guān)于分散型風(fēng)險管理部門的說法，不正確的是()。A商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管理部門B把風(fēng)險管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商C能絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息D商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力38風(fēng)險管理委員會制定相關(guān)政策和指導(dǎo)原則的最終文件需要提交()批準(zhǔn)。A監(jiān)事會B高級管

11、理層C董事會D其他部門39客戶評級的評價主體是()。A中央銀行B商業(yè)銀行C各類金融機構(gòu)D政府經(jīng)濟管理部門40()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險管理的基石。A高級管理層B董事會C監(jiān)事會D風(fēng)險管理委員會41假設(shè)某商業(yè)銀行的當(dāng)期期初共有1000億元貸款，其中正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類貸款分別為900億元、50億元、30億元、15億元、5億元。該年度銀行正常收回存量貸款l50億元(全部為正常類貸款)，清收處置不良貸款25億元，其他不