空間計量模型的標(biāo)準(zhǔn)化穩(wěn)健檢驗.pdf

1、現(xiàn)有的空間相關(guān)性檢驗文獻(xiàn)通常假設(shè)擾動項服從正態(tài)分布，而且要求空間權(quán)重矩陣滿足Rook或Queen規(guī)則。在檢驗?zāi)骋环N空間相關(guān)性時，又經(jīng)常需要假設(shè)不存在另一種空間相關(guān)性。然而，在大量的真實經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及其描述模型中，不僅擾動項通常不服從正態(tài)分布，而且不同的空間相關(guān)性經(jīng)常同時存在，經(jīng)濟(jì)個體的空間布局也錯綜復(fù)雜。此時，如果仍然采用傳統(tǒng)的空間相關(guān)性檢驗方法，則不僅與客觀對象和分析方法的實際要求相差太大，而且極有可能得出錯誤的結(jié)論。
　　針對參數(shù)

2、局部誤設(shè)、未知的擾動項分布以及不同形式空間布局對檢驗的影響及產(chǎn)生的偏誤，本文構(gòu)建空間截面模型的標(biāo)準(zhǔn)化穩(wěn)健LM檢驗，放松了擾動項服從正態(tài)分布以及空間布局為Rook或Queen規(guī)則的假設(shè)，并使標(biāo)準(zhǔn)化LM統(tǒng)計量檢驗不受未知分布的影響，也不對空間布局的變動產(chǎn)生敏感反應(yīng)，具有很好的穩(wěn)健性和實證適用性，更符合現(xiàn)實情況?？捎闷鋵臻g計量模型的設(shè)定進(jìn)行選擇與檢驗，從而具有重要的理論研究價值與廣闊的應(yīng)用前景。
　　歸納起來，本文創(chuàng)新與貢獻(xiàn)在以下幾個

3、方面:
　　第一，推導(dǎo)出在擾動項分布未知以及不同形式空間布局情況下空間自回歸模型的標(biāo)準(zhǔn)化LM檢驗統(tǒng)計量，通過數(shù)理推導(dǎo)和模擬試驗證明該檢驗在有限樣本下優(yōu)于Burridge(1980)的檢驗，在大樣本情況下二者漸進(jìn)等價。
　　第二，推導(dǎo)出在參數(shù)局部誤設(shè)、擾動項分布未知以及不同形式空間布局條件下時空間誤差模型的標(biāo)準(zhǔn)化穩(wěn)健LM檢驗統(tǒng)計量，并證明該檢驗在有限樣本下優(yōu)于張進(jìn)峰等(2011)的檢驗統(tǒng)計量，在大樣本下二者漸進(jìn)等價。