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文檔簡介
1、二十世紀八十年代以來,空間計量經(jīng)濟學理論得到快速發(fā)展,空間計量模型也被廣泛應用到經(jīng)濟學的各個領域。廣義的空間計量模型通常包含兩種不同性質的空間相關性:其一是隨機誤差項之間的空間相關性;其二則是由于因變量之間的溢出效應而導致的空間自相關性。確定空間相關性的來源對于空間計量模型的建模具有重要意義,因此,空間相關性檢驗成為空間計量經(jīng)濟學的一個重要研究領域。
現(xiàn)有的空間相關性檢驗文獻通?;跀_動項服從正態(tài)分布的假設。在檢驗某一種空間相
2、關性時,又通常假設不存在另一種空間相關性。然而,在大量的真實經(jīng)濟模型中,不僅擾動項通常不符合正態(tài)分布的假定,而且不同的空間相關性經(jīng)常同時存在。此時,如果仍然采用傳統(tǒng)的空間相關性檢驗方法,極有可能得到錯誤的結論。
概括起來,本文主要貢獻體現(xiàn)在如下幾個方面:
第一,推導了參數(shù)局部誤設情況下空間滯后模型和空間誤差模型的穩(wěn)健檢驗統(tǒng)計量,指出該類檢驗比Anselin et al.(1996)檢驗有更廣的適用范圍并討論了其有限樣
3、本性質。
第二,推導了參數(shù)局部誤設及擾動項分布誤設同時存在情況下空間聯(lián)合模型的穩(wěn)健檢驗統(tǒng)計量,將其和傳統(tǒng)空間計量模型進行了比較并證明Burridge(1980)和Anselin et al.(1996)的檢驗在特定情況下對分布誤設自然穩(wěn)健。
第三,構建了極大似然框架下的C(α)檢驗統(tǒng)計量,并以Lee and Yu(2010)的方法為基礎,將C(α)檢驗擴展到GMM框架,構建了空間滯后模型中對分布誤設穩(wěn)健的C(α)檢驗
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