第一屆中金所杯題庫答案

1、第一屆第一屆“中金所杯中金所杯”全國高校大學(xué)生金融期貨及衍生品知識(shí)競賽全國高校大學(xué)生金融期貨及衍生品知識(shí)競賽參考題庫參考題庫第一部分股指期貨第一部分股指期貨一、單選題1.滬深300股指期貨對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)采用的編制方法是（D）。A.簡單股票價(jià)格算術(shù)平均法B.修正的簡單股票價(jià)格算術(shù)平均法C.幾何平均法D.加權(quán)股票價(jià)格平均法2.在指數(shù)的加權(quán)計(jì)算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)重，調(diào)整股本是（B）。A.總股本B.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得C.

2、非自由流通股D.自由流通股3.1982年，美國堪薩斯期貨交易所推出（B）期貨合約。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B.價(jià)值線綜合指數(shù)C.道瓊斯綜合平均指數(shù)D.納斯達(dá)克指數(shù)4.最早產(chǎn)生的金融期貨品種是（D）。A.利率期貨B.股指期貨C.國債期貨D.外匯期貨5.在下列選項(xiàng)中，屬于股指期貨合約的是（C）。A.NYSE交易的SPYB.CBOE交易的VIXC.CFFEX交易的IFD.CME交易的JPY6.股指期貨最基本的功能是（D）。A.提高市場流動(dòng)性B.

3、降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)7.利用股指期貨可以回避的風(fēng)險(xiǎn)是（A）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)D.非生產(chǎn)性風(fēng)險(xiǎn)8.當(dāng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者低價(jià)買進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者高價(jià)賣出股指期貨合約，從而最終使價(jià)格趨向均衡。這種做法可以起到（D）作用。A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加價(jià)格波動(dòng)C.促進(jìn)市場流動(dòng)D.減緩價(jià)格波動(dòng)9.關(guān)于股指期貨與商品期貨的區(qū)別描述正確的是（

4、C）。21.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的（C），遇法定節(jié)假日順延。A.第十個(gè)交易日B.第七個(gè)交易日C.第三個(gè)周五D.最后一個(gè)交易日22.除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競價(jià)交易時(shí)間為（C）。A.9：1511：30，13：0015：00B.9：3011：30，13：0015：00C.9：1511：30，13：0015：15D.9：3011：30，13：0015：1523.股指期貨每日漲跌幅的計(jì)算通常是與前一交

5、易日的（D）相關(guān)聯(lián)。A.開盤價(jià)B.收盤價(jià)C.最高價(jià)D.結(jié)算價(jià)24.滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（A）。A.上一交易日結(jié)算價(jià)的20%B.上一交易日結(jié)算價(jià)的10%C.上一交易日收盤價(jià)的20%D.上一交易日收盤價(jià)的10%25.若IF1512合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)為4000點(diǎn)，則該合約在上市首日的漲停板價(jià)格為（A）點(diǎn)。A.4800B.4600C.4400D.400026.股指期貨采取的交割方式為（D）。A.平倉了結(jié)B.樣本股

6、交割C.對(duì)應(yīng)基金份額交割D.現(xiàn)金交割27.滬深300指數(shù)期貨合約到期時(shí)，只能進(jìn)行（A）。A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓.強(qiáng)行減倉28.滬深300股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日滬深300指數(shù)（A）。A.最后兩小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)B.最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)C.最后一小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.最后兩小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)29.滬深300股指貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)（A）確定的。A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)

7、的算術(shù)平均價(jià)B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)D.最后交易日的收盤價(jià)30.股指期貨交割是促使（A）的制度保證，使股指期貨市場真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別C.股指期貨交易正常進(jìn)行D.股指期貨價(jià)格合理化31.中國金融期貨交易所（CFFEX）不可以限制結(jié)算會(huì)員出金的情形是（D）。A.結(jié)算會(huì)員或者客戶涉嫌重大違規(guī)，