計量經(jīng)濟學第三版部分答案第六章之后的

1、第六章1、答：給定顯著水平α，依據(jù)樣本容量n和解釋變量個數(shù)k’，查D.W.表得d統(tǒng)計量的上界du和下界dL，當0ddL時，表明存在一階正自相關，而且正自相關的程度隨d向0的靠近而增強。當dLddu時，表明為不能確定存在自相關。當dud4du時，表明不存在一階自相關。當4dud4dL時，表明不能確定存在自相關。當4dLd4時，表明存在一階負自相關，而且負自相關的程度隨d向4的靠近而增強。前提條件：DW檢驗的前提條件：（1）回歸模型中含有截

2、距項；（2）解釋變量是非隨機的（因此與隨機擾動項不相關）（3）隨機擾動項是一階線性自相關。；（4）回歸模型中不把滯后內(nèi)生變量（前定內(nèi)生變量）做為解釋變量。（5）沒有缺失數(shù)據(jù)，樣本比較大。DW檢驗的局限性：（1）DW檢驗有兩個不能確定的區(qū)域，一旦DW值落在這兩個區(qū)域，就無法判斷。這時，只有增大樣本容量或選取其他方法（2）DW統(tǒng)計量的上、下界表要求n?15這是因為樣本如果再小，利用殘差就很難對自相關的存在性做出比較正確的診斷(3)DW檢驗不

3、適應隨機誤差項具有高階序列相關的檢驗.(4)只適用于有常數(shù)項的回歸模型并且解釋變量中不能含滯后的被解釋變量2、答：（1）當回歸模型隨機誤差項有自相關時，普通最小二乘估計量是有偏誤的和非有效的。判斷：錯誤。當回歸模型隨機誤差項有自相關時，普通最小二乘估計量是無偏誤的和非有效的。（2）DW檢驗假定隨機誤差項ui的方差是同方差。判斷：錯誤。DW統(tǒng)計量的構(gòu)造中并沒有要求誤差項的方差是同方差。（3）用一階差分法消除自相關是假定自相關系數(shù)?為1。判

4、斷：錯誤。用一階差分法消除自相關是假定自相關系數(shù)?為1，即原原模型存在完全一階正自相關。（4）當回歸模型隨機誤差項有自相關時，普通最小二乘估計的預測值的方差和標準誤差不再是有效的。判斷：正確。3、答：給定顯著水平α=0.05，依據(jù)樣本容量n=50和解釋變量個數(shù)k’=4，查D.W.表得d統(tǒng)計量的上界du=1.721，下界dL=1.378，4?du=2.279，4?dL=2.622。（1）DW=1.05?dL，所以模型存在正自相關。(2)d