計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版部分答案第六章之后的

1、第六章1、答：給定顯著水平α，依據(jù)樣本容量n和解釋變量個(gè)數(shù)k’，查D.W.表得d統(tǒng)計(jì)量的上界du和下界dL，當(dāng)0ddL時(shí)，表明存在一階正自相關(guān)，而且正自相關(guān)的程度隨d向0的靠近而增強(qiáng)。當(dāng)dLddu時(shí)，表明為不能確定存在自相關(guān)。當(dāng)dud4du時(shí)，表明不存在一階自相關(guān)。當(dāng)4dud4dL時(shí)，表明不能確定存在自相關(guān)。當(dāng)4dLd4時(shí)，表明存在一階負(fù)自相關(guān)，而且負(fù)自相關(guān)的程度隨d向4的靠近而增強(qiáng)。前提條件：DW檢驗(yàn)的前提條件：（1）回歸模型中含有截

2、距項(xiàng)；（2）解釋變量是非隨機(jī)的（因此與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)不相關(guān)）（3）隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是一階線性自相關(guān)。；（4）回歸模型中不把滯后內(nèi)生變量（前定內(nèi)生變量）做為解釋變量。（5）沒有缺失數(shù)據(jù)，樣本比較大。DW檢驗(yàn)的局限性：（1）DW檢驗(yàn)有兩個(gè)不能確定的區(qū)域，一旦DW值落在這兩個(gè)區(qū)域，就無法判斷。這時(shí)，只有增大樣本容量或選取其他方法（2）DW統(tǒng)計(jì)量的上、下界表要求n?15這是因?yàn)闃颖救绻傩。脷埐罹秃茈y對(duì)自相關(guān)的存在性做出比較正確的診斷(3)DW檢驗(yàn)不

3、適應(yīng)隨機(jī)誤差項(xiàng)具有高階序列相關(guān)的檢驗(yàn).(4)只適用于有常數(shù)項(xiàng)的回歸模型并且解釋變量中不能含滯后的被解釋變量2、答：（1）當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是有偏誤的和非有效的。判斷：錯(cuò)誤。當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)量是無偏誤的和非有效的。（2）DW檢驗(yàn)假定隨機(jī)誤差項(xiàng)ui的方差是同方差。判斷：錯(cuò)誤。DW統(tǒng)計(jì)量的構(gòu)造中并沒有要求誤差項(xiàng)的方差是同方差。（3）用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)?為1。判

4、斷：錯(cuò)誤。用一階差分法消除自相關(guān)是假定自相關(guān)系數(shù)?為1，即原原模型存在完全一階正自相關(guān)。（4）當(dāng)回歸模型隨機(jī)誤差項(xiàng)有自相關(guān)時(shí)，普通最小二乘估計(jì)的預(yù)測(cè)值的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤差不再是有效的。判斷：正確。3、答：給定顯著水平α=0.05，依據(jù)樣本容量n=50和解釋變量個(gè)數(shù)k’=4，查D.W.表得d統(tǒng)計(jì)量的上界du=1.721，下界dL=1.378，4?du=2.279，4?dL=2.622。（1）DW=1.05?dL，所以模型存在正自相關(guān)。(2)d