計量經(jīng)濟(jì)學(xué)答案整理版

1、1《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末總復(fù)習(xí)《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末總復(fù)習(xí)《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末總復(fù)習(xí)《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末總復(fù)習(xí)一、單項選擇題一、單項選擇題1在雙對數(shù)線性模型lnYi=lnβ0β1lnXiui中β1的含義是（D）AY關(guān)于X的增長量BY關(guān)于X的發(fā)展速度CY關(guān)于X的邊際傾向DY關(guān)于X的彈性2在二元線性回歸模型：中，表示（A）ii22i110iuXXY???????1?A當(dāng)X2不變、X1變動一個單位時，Y的平均變動B當(dāng)X1不變、X2變動一個單位時，Y的平均

2、變動C當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動D當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動3如果線性回歸模型的隨機(jī)誤差項存在異方差，則參數(shù)的普通最小二乘估計量是（A）A無偏的，但方差不是最小的B有偏的，且方差不是最小的C無偏的，且方差最小D有偏的，但方差仍為最小4DW檢驗法適用于檢驗（B）A異方差B序列相關(guān)C多重共線性D設(shè)定誤差5如果X為隨機(jī)解釋變量，Xi與隨機(jī)誤差項ui相關(guān)，即有Cov(Xi，ui)≠0，則普通最小二乘估計是（B）??A

3、有偏的、一致的B有偏的、非一致的C無偏的、一致的D無偏的、非一致的6設(shè)某商品需求模型為Yt=β0β1Xtut，其中Y是商品的需求量，X是商品價格，為了313對于Koyck變換模型Yt=α(1λ)β０XtλYt1Vt，其中Vt=utλut1，則可用作Yt1的工具變量為（B）AXtBXt1CYtDVt14使用工具變量法估計恰好識別的方程時，下列選項中有關(guān)工具變量的表述錯誤的是（A）A工具變量可選用模型中任意變量，但必須與結(jié)構(gòu)方程中隨機(jī)誤差項

4、不相關(guān)B工具變量必須與將要替代的內(nèi)生解釋變量高度相關(guān)C工具變量與所要估計的結(jié)構(gòu)方程中的前定變量之間的相關(guān)性必須很弱，以避免多重共線性D若引入多個工具變量，則要求這些工具變量之間不存在嚴(yán)重的多重共線性15根據(jù)實際樣本資料建立的回歸模型是（C）A理論模型B回歸模型C樣本回歸模型D實際模型16下列選項中，不屬于生產(chǎn)函數(shù)f(L，K)的性質(zhì)是（D）Af(0，K)=f(L，0)=0B0Kf0Lf??????C邊際生產(chǎn)力遞減D投入要素之間的替代彈性小

5、于零17關(guān)于經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型，下面說法中錯誤的是（C）A經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型要求模型有較高的預(yù)測精度B經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型比較注重對歷史數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度C經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型比較注重宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行結(jié)構(gòu)的分析與模擬D經(jīng)濟(jì)預(yù)測模型不太注重對經(jīng)濟(jì)活動行為的描述18關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)計量模型中的季度模型，下列表述中錯誤的是（D）A季度模型以季度數(shù)據(jù)為樣本B季度模型一般規(guī)模較大C季度模型主要用于季度預(yù)測D季度模型注重長期行為的描述19宏觀經(jīng)濟(jì)模型的導(dǎo)向是（A）A由總供給與總需求的