新資本協(xié)議實(shí)施基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試題庫(kù)

1、1新資本協(xié)議實(shí)施基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試題庫(kù)一、基礎(chǔ)知識(shí)類1、在新資本協(xié)議第一支柱下，涉及哪些風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本計(jì)算要求？A、信用風(fēng)險(xiǎn)；B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；C、操作風(fēng)險(xiǎn)；D、以上皆是。答案：D2、巴塞爾新資本協(xié)議在哪一年通過(guò)？A、1988年；B、2001年；C、2003年；D、2004年。答案：D3、2007年2月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)印發(fā)了《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見(jiàn)》，要求國(guó)內(nèi)大型商業(yè)銀行從（）年底起開(kāi)始實(shí)施新資本協(xié)議。A、2010；B、2011；C、201

2、2；D、以上均否。答案：A4、作為國(guó)內(nèi)第一批新資本協(xié)議銀行，在銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)下，中國(guó)銀行于（）年全面啟動(dòng)新資本協(xié)議實(shí)施工作。A、2006；B、2007；C、2008；D、2009。答案：B5、以下哪一個(gè)選項(xiàng)不屬于我行實(shí)施新資本協(xié)議的組織模式？A、統(tǒng)一規(guī)劃，分模塊實(shí)施；B、統(tǒng)一方法，分部門落實(shí)；C、集中管理，集中推進(jìn)；D、整體布局，精細(xì)化管理。答案：C6、計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求主要有哪兩種方法？A、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法；B、標(biāo)準(zhǔn)法、外部評(píng)級(jí)法

3、；C、現(xiàn)行法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法；D、現(xiàn)行法、外部評(píng)級(jí)法。答案：A7、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括哪些？A、基本指標(biāo)法B、標(biāo)準(zhǔn)法；C、高級(jí)計(jì)量法(AMA)；D、以上皆是。答案：D8第二支柱特別適合處理哪些領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)？A、第一支柱涉及但沒(méi)有完全覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)；B、第一支柱中未加以考慮的因素（例如銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)）；C、銀行的外部因素（例如經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)）；D、以上皆是。答案：D9、以下哪一項(xiàng)不屬于新資本協(xié)議提出的監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的原則？A、銀

4、行應(yīng)具備一整套程序，用于評(píng)估與其風(fēng)險(xiǎn)輪廓相適應(yīng)的總體資本水平，并制定保持資本水平的戰(zhàn)略；B、監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)檢查和評(píng)價(jià)銀行內(nèi)部資本充足率的評(píng)估情況和戰(zhàn)略，以及它3柱要求的模型開(kāi)發(fā)和技術(shù)引進(jìn)是實(shí)施新協(xié)議的基礎(chǔ)；根據(jù)第二、第三支柱要求，我們也需要進(jìn)行相應(yīng)的流程整合、政策調(diào)整、管理模式變革；C、這項(xiàng)工程時(shí)間緊、任務(wù)重、涉及面廣、協(xié)調(diào)難度大，所需的專業(yè)人才緊缺；D、以上皆是。答案：D15、實(shí)施新資本協(xié)議對(duì)中行帶來(lái)哪些方面的機(jī)遇和收益？（多選）A、提高

5、風(fēng)險(xiǎn)管理水平和能力；B、促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展；C、改革基礎(chǔ)設(shè)施、改善業(yè)務(wù)流程并提高運(yùn)營(yíng)效率；D、培養(yǎng)、發(fā)展本行員工以增強(qiáng)本行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。答案：A、B、C、D16、中國(guó)銀行境內(nèi)總分支機(jī)構(gòu)實(shí)施新資本協(xié)議的第一支柱下信用風(fēng)險(xiǎn)的具體目標(biāo)是什么？A、于2010年底實(shí)現(xiàn)非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，滿足風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率50％；B、從2011年到2013年底的過(guò)渡期中，持續(xù)驗(yàn)證已經(jīng)建立的非零售內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法以及零售業(yè)務(wù)的IRB法，配合

6、中銀香港的內(nèi)部評(píng)級(jí)法的建設(shè)，滿足2013年底風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)覆蓋率80％；C、從2008年就開(kāi)始有關(guān)高級(jí)法的實(shí)施準(zhǔn)備工作，如抵質(zhì)押品相關(guān)數(shù)據(jù)的定義、清理、收集等，為最終實(shí)現(xiàn)高級(jí)法的實(shí)施（模型建設(shè)及應(yīng)用）打好基礎(chǔ)；D、以上皆是。答案：D17、中國(guó)銀行新資本協(xié)議總體實(shí)施路線分哪三個(gè)階段？A、準(zhǔn)備期（2007年－2009年）、過(guò)渡期（2010年－2013年）和全面實(shí)施期（2014年－視具體實(shí)施情況而定）；B、準(zhǔn)備期（2008年－2010年）、過(guò)渡

7、期（2011年－2013年）和全面實(shí)施期（2014年－視具體實(shí)施情況而定）；C、準(zhǔn)備期（2008年－2010年）、過(guò)渡期（2011年－2014年）和全面實(shí)施期（2015年－視具體實(shí)施情況而定）；D、準(zhǔn)備期（2007年－2010年）、過(guò)渡期（2011年－2013年）和全面實(shí)施期（2014年－視具體實(shí)施情況而定）。答案：B18、中國(guó)銀行新資本協(xié)議實(shí)施中，董事會(huì)的職責(zé)包括哪些？A、是項(xiàng)目組織架構(gòu)中的最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)新資本協(xié)議實(shí)施規(guī)劃及有關(guān)重