神經(jīng)網(wǎng)絡方法在股票市場預測中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、`該文采用神經(jīng)網(wǎng)絡方法,對股票市場指數(shù)和股票交易買賣時機進行預測.其中,對于股指的預測,采用了多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡,網(wǎng)絡訓練分別采用EBP反向傳播和ALOPEX模式提取算法.針對EBP算法存在的收斂速度慢、易陷入局部極小值的問題,該文提出了改進的EBP算法并采取網(wǎng)絡初始權(quán)值參數(shù)變動賦值的措施.相對于EBP算法,ALOPEX算法的最優(yōu)權(quán)值的搜索方向具有一定的隨機性,能較好地避免網(wǎng)絡訓練中出現(xiàn)的局部性問題.對于股票交易買賣時機這一較復雜的預測問

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