基于壟斷和規(guī)模報酬遞增的我國行業(yè)層面全要素生產(chǎn)率實證分析.pdf

1、索羅在其1957年的著名論文中提出：當(dāng)滿足完全競爭和規(guī)模報酬不變時，具有希克斯中性技術(shù)的經(jīng)濟(jì)其技術(shù)進(jìn)步率可以通過從產(chǎn)出增長率中減去要素投入增長率的加權(quán)和所得的余值來估算，權(quán)數(shù)分別為各投入要素的產(chǎn)出彈性，該余值僅代表純技術(shù)的波動。Hall（1989）認(rèn)為：如果索羅剩余僅代表純技術(shù)的波動，那么必然和那些僅與經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)出相關(guān)，而即不能影響經(jīng)濟(jì)的技術(shù)也不受技術(shù)變動影響的工具變量無關(guān)。然而現(xiàn)實中索羅的苛刻假設(shè)難被滿足，當(dāng)存在壟斷時，以勞動產(chǎn)出比作為

2、勞動產(chǎn)出彈性估計值計算的索羅剩余將系統(tǒng)地偏離真實的技術(shù)進(jìn)步率，而以勞動成本比作為勞動產(chǎn)出彈性估計值所得的索羅剩余仍等于技術(shù)進(jìn)步率；在經(jīng)濟(jì)存在規(guī)模報酬遞增時，基于勞動產(chǎn)出比的索羅剩余和基于勞動成本比的索羅剩余都不再代表純技術(shù)的波動。通過分析上述兩種索羅剩余是否滿足和工具變量無關(guān)，可以對索羅的假設(shè)進(jìn)行驗證。
　　 本研究利用我國9個主要行業(yè)和制造業(yè)內(nèi)部29個細(xì)分行業(yè)的投入產(chǎn)出數(shù)據(jù)，首先分別計算了基于勞動產(chǎn)出比和勞動成本比的索羅剩余。

3、并以政府財政支出增長率、城鎮(zhèn)人口增長率、標(biāo)識中國加入WTO的虛擬變量為工具變量，對Hall提出的無關(guān)性推論進(jìn)行實證檢驗；接下來在假設(shè)市場勢力和規(guī)模彈性為常數(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)索羅剩余核算方程，結(jié)合以上3個工具變量，利用兩階段最小二乘法估計出各個行業(yè)的隱含市場勢力和規(guī)模彈性，從定量的角度反映我國各個行業(yè)隱含市場勢力和規(guī)模彈性的大小；最后本研究根據(jù)估算得到的市場勢力和規(guī)模彈性，對索羅剩余進(jìn)行修正，將其分解為壟斷帶來的偏差、規(guī)模報酬遞增帶來的偏差

4、、技術(shù)的波動和其他誤差項三部分。
　　 檢驗結(jié)果顯示：有過半數(shù)行業(yè)拒絕了無關(guān)性原假設(shè)，且對于大多數(shù)行業(yè)而言，基于勞動產(chǎn)出比的索羅剩余和基于勞動成本比的索羅剩余的檢驗結(jié)果相近，說明我國多數(shù)行業(yè)存在壟斷和規(guī)模報酬遞增相結(jié)合的現(xiàn)象。對各個行業(yè)的隱含市場勢力和規(guī)模彈性的估計結(jié)果表明：大多數(shù)行業(yè)的市場勢力介于1.5～5之間，個別行業(yè)甚至在5以上；大多數(shù)行業(yè)的規(guī)模彈性在1～3之間，其中有5個主要行業(yè)和28％的制造業(yè)內(nèi)細(xì)分行業(yè)的規(guī)模彈性在1.