火電廠建設項目運營初期風險評價管理研究.pdf

1、為全面落實科學發(fā)展觀,完善國有資產(chǎn)監(jiān)管工作,深化國有企業(yè)改革,加強風險管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布了《中央企業(yè)全面風險管理指引》。該指引的出臺標志著我國有了全面風險管理指導性文件,也表明我國企業(yè)向全面風險管理邁進。隨著電力體制改革,電力企業(yè)在市場競爭中將面對各種各樣的風險,尤其是火電廠建設項目運營初期的風險,如何識別、測量、評估和控制火電廠建設項目運營初期風險,已成為當前的熱門話題,但目前針對火電廠建設

2、項目運營初期風險的研究十分薄弱。
　　 首次建立了火電廠建設項目運營初期風險評價指標體系,根據(jù)風險管理的理論,結合火電廠建設項目運營初期的實際情況,依據(jù)指標構建原則和風險識別方法,篩選指標,并對指標體系中,各項指標進行歸一化處理,分析外部風險指標因素,然后從建設期風險、政策性風險、運營過程風險、財務風險、環(huán)保風險、財務風險和可持續(xù)發(fā)展風險等方面進行分析,篩選指標,建立了火電廠建設項目運營初期風險評價指標體系。
　　 分析

3、了模糊層次分析法、BP神經(jīng)網(wǎng)絡、范例推理、支持向量機和蒙特卡洛法等評價方法在火電廠建設項目運營初期風險評價中的應用。考慮到風險的不確定性和模糊性,利用三角模糊數(shù)改進了層次分析法,對缺乏相關數(shù)據(jù)的單個項目進行運營初期風險評價時,將模糊層次分析法應用到單個火電廠建設項目運營初期風險評價。在對多個項目進行運營初期風險分類評價時,采用支持向量機進行多級分類。
　　 風險評價本身包涵對指標未來發(fā)展狀況存在風險的分析,為了評價更具有客觀性,

4、需要對其提供理論依據(jù),需要對指標體系中的有關指標進行預測分析,從而得出各指標未來幾年的中長期預測值。在考慮外部數(shù)據(jù)變量時,應用多重遞階回歸分析模型進行中長期預測,依據(jù)實例取得了較好的預測結果。并建立了基于貝葉斯框架下的最小二乘支持向量機中長期組合預測方法,該方法解決了支持向量機關鍵參數(shù)的選取缺陷,利用貝葉斯準則進行優(yōu)化參數(shù),提高了預測的精度。該方法為后文中電力市場風險評價,運營過程風險中的負荷預測風險評價,財務風險評價等風險指標評價提供

5、預測理論支持,可作為專家判斷的理論依據(jù)。
　　 結合韓城電廠項目的實際情況作出實證分析,依據(jù)建立的火電廠建設項目運營初期風險評價指標體系,利用改進的模糊層次分析法結合韓城電廠的基本情況進行評價,綜合專家的風險判斷,得出該火電廠建設項目運營初期風險狀態(tài)。利用支持向量機對一定樣本容量的多個火電建設項目進行了運營初期風險評價研究,并且與BP神經(jīng)網(wǎng)絡方法進行了對比分析。
　　 最后,提出火電廠建設項目風險控制和規(guī)避的方法,并針對