基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化研究.pdf

1、投資組合理論于1952年由經(jīng)濟(jì)學(xué)家馬科維茨提出。采用傳統(tǒng)的二次規(guī)劃方法解決投資組合優(yōu)化問(wèn)題時(shí)需要極大的計(jì)算量，可操作性較差。隨著現(xiàn)代優(yōu)化技術(shù)的發(fā)展，出現(xiàn)了如蟻群算法這樣的仿生優(yōu)化算法。本文基于多目標(biāo)優(yōu)化連續(xù)域蟻群算法，建立投資組合優(yōu)化模型，以期得到更好效果。
　　 本文分為五個(gè)章節(jié)，各章主要內(nèi)容如下：
　　 第一章簡(jiǎn)要介紹了論文的研究背景和相關(guān)理論國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀。簡(jiǎn)要介紹了本文的研究?jī)?nèi)容和研究方法。
　　 第二章

2、分別介紹了蟻群算法的基本原理和數(shù)學(xué)模型，以及投資組合理論的基本原理和數(shù)學(xué)模型。
　　 第三章詳細(xì)闡述了基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化方法。建立了基于蟻群算法的投資組合優(yōu)化數(shù)學(xué)模型。給出詳盡具體的算法實(shí)現(xiàn)方法和步驟。
　　 第四章對(duì)模型所得結(jié)果進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)分析。將運(yùn)行結(jié)果與市場(chǎng)組合及其他投資組合比較，驗(yàn)證算法的有效性。同時(shí)還用單指數(shù)評(píng)價(jià)方法和傳統(tǒng)評(píng)價(jià)方法對(duì)投資組合的擇時(shí)能力進(jìn)行檢驗(yàn)。
　　 第五章對(duì)本文的研究結(jié)果進(jìn)行總