上海交通大學(xué)管理學(xué)院《金融工程學(xué)》習(xí)題

1、一、大作業(yè)：一、大作業(yè)：本課程共包括3次大作業(yè)，旨在培養(yǎng)學(xué)生分析實(shí)際問(wèn)題和解決實(shí)際問(wèn)題能力。要求學(xué)生自己實(shí)踐與嘗試，自己去調(diào)查、分析和計(jì)算，可以進(jìn)行分組，進(jìn)行學(xué)習(xí)小組交流、討論，形成小組意見(jiàn)，課堂上安排小組代表作簡(jiǎn)要介紹，任課教師點(diǎn)評(píng)和總結(jié)。1、設(shè)計(jì)“一個(gè)”新的金融產(chǎn)品。2、計(jì)算一個(gè)具體的投資組合風(fēng)險(xiǎn)（例如VaR）以及解決風(fēng)險(xiǎn)的方法。3、選擇一個(gè)具體的金融產(chǎn)品定價(jià)（例如權(quán)證或者銀行的理財(cái)產(chǎn)品）。二、課后習(xí)題二、課后習(xí)題第１章第１章金融工

2、程概述金融工程概述1、請(qǐng)論述學(xué)習(xí)金融工程的三個(gè)基本目標(biāo)，并舉例說(shuō)明。2、根據(jù)已有的金融工程幾個(gè)代表性定義，請(qǐng)闡述你對(duì)這幾個(gè)定義的理解和看法。3、請(qǐng)論述中國(guó)開(kāi)展金融衍生產(chǎn)品交易的意義及其面臨的問(wèn)題。第2章無(wú)套利定價(jià)原理無(wú)套利定價(jià)原理1、假設(shè)市場(chǎng)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)借貸利率為8％，另外存在兩種風(fēng)險(xiǎn)證券A和B，其價(jià)格變化情況如圖211，不考慮交易成本。圖211兩種風(fēng)險(xiǎn)證券的價(jià)格變化情況2、怎樣理解長(zhǎng)期資本管理公司破產(chǎn)是一個(gè)由制度性缺陷、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)

3、險(xiǎn)所造成的經(jīng)典案例？3、在例41中，當(dāng)歐洲國(guó)家相關(guān)企業(yè)提出中國(guó)紹興紡織企業(yè)向他們購(gòu)買(mǎi)紡織設(shè)備，將終止使用美元支付的慣例，轉(zhuǎn)為以歐元計(jì)價(jià)結(jié)算時(shí)，能否估計(jì)出１年之內(nèi)因匯率波動(dòng)產(chǎn)生的最大損失，若能是多少？4、在例41中，能否找到一種套期保值方法，來(lái)減少思考題3估計(jì)出１年之內(nèi)因匯率波動(dòng)產(chǎn)生的最大損失。5、假設(shè)某保險(xiǎn)公司持有一種公司債券１萬(wàn)份，該債券的等級(jí)為A級(jí)、面值為１００、息票率為5％、期限為3年、一年付息一次，問(wèn)該保險(xiǎn)公司持有這種債券的風(fēng)險(xiǎn)

4、有多大（相關(guān)數(shù)據(jù)見(jiàn)表45和表46，置信概率水平分別為99％和95％）？第5章遠(yuǎn)期外匯與外匯期貨遠(yuǎn)期外匯與外匯期貨1、假設(shè)當(dāng)前的美元無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為７％，墨西哥比索的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為９％。當(dāng)前的美元對(duì)比索的匯率為００８２５美元／比索。問(wèn)題：試計(jì)算１８０天期的美元對(duì)比索的遠(yuǎn)期外匯匯率？2、一個(gè)分析師得到的有關(guān)美元和歐元的利率和匯率的數(shù)據(jù)，參見(jiàn)表５１０。表５１０有關(guān)美元和歐元的利率和匯率的數(shù)據(jù)貨幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率1年期遠(yuǎn)期匯率（歐元美元）當(dāng)前匯率（歐