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文檔簡介
1、 應(yīng)用時間序列分析實驗報告題 目：基于 基于 ARIMA 模型的 模型的我國航空貨運(yùn)量時間序列分析 學(xué) 院： 專 業(yè)： 姓 名： 學(xué) 號： 指導(dǎo)教師：
2、 指導(dǎo)教師： Shanxi University of Finance and Economics建模樣本，將2012年7、8、9月航空貨運(yùn)量數(shù)據(jù)作為后驗樣本來判斷模型估計的有效性。本文將我國航空貨運(yùn)量時間序列記為hk。2.2.2 2.2.2 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗及其處理 數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗及其處理在做ARMA模型之前，必須要求原時間序列為平穩(wěn)時間序列，于是先直觀地看原時間
3、序列hk與時間變量的圖形。10203040506002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12HK從圖1中可以看出，原時間序列hk具有明顯的增長趨勢和季節(jié)周期波動，為非平穩(wěn)時間序列，接著對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗并確定其單整階數(shù)。對數(shù)據(jù)序列進(jìn)行ADF單位根檢驗發(fā)現(xiàn)，原始數(shù)據(jù)確實為非平穩(wěn)時間序列，但是對其做完季節(jié)差分和普通一階差分之后變?yōu)槠椒€(wěn)時間序列，并且平穩(wěn)性非常好，即原始數(shù)據(jù)為一階單整。ADF檢驗結(jié)果如下表1所示。表1：
4、ADF檢驗結(jié)果序列 ADF統(tǒng)計量 5%的臨界值 相伴概率（p） 結(jié)論hk 0.52 -2.88 0.98 非平穩(wěn)hk12 -5.56 -2.88 0.00 平穩(wěn)hk112 -17.85 -2.88 0.00 平穩(wěn)表1中，hk12為進(jìn)過季節(jié)差分過濾到季節(jié)波動之后的序列，其相伴概率P﹤0.05，則原始時間序列季節(jié)差分之后為平穩(wěn)時間序列。hk112為濾掉季節(jié)波動之后再做一階差分的序列，發(fā)現(xiàn)其相伴概率P=0,遠(yuǎn)小于5%，因此其平穩(wěn)性比只進(jìn)行季節(jié)
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