南開21春學期《金融工程學》在線作業(yè)3

1、21 春學期（1709、1803、1809、1903、1909、2003、2009、2103） 《金融工程學》在線作業(yè)試卷總分:100 得分:100一、單選題 (共 20 道試題,共 40 分)1.下列關于遠期價格和遠期價值的說法中，不正確的是：（ ）A.遠期價格是使得遠期合約價值為零的交割價格B.遠期價格等于遠期合約在實際交易中形成的交割價格C.遠期價值由遠期實際價格和遠期理論價格共同決定D.遠期價格與標的物現(xiàn)貨價格緊密相連，而遠期

2、價值是指遠期合約本身的價值答案:B2.一般來說，用以進行套期保值的期貨合約與現(xiàn)貨在價格變動上的相關性越低，則基差風險（ ） 。A.越小B.越大C.一樣D.不確定答案:B3.在互換交易過程中（ ）充當互換媒介和互換主體A.銀行B.證券公司C.券商D.政府答案:A4.FRA 合約是由銀行提供的（ ）市場。A.場外交易B.場內交易C.網(wǎng)上交易D.電話交易答案:A5.美國經(jīng)濟學家凱恩認為金融創(chuàng)新是（）的結果。A.制度創(chuàng)新B.技術推進C.規(guī)避管制

3、D.應付體制和稅法答案:C6.假設某資產(chǎn)的即期價格與市場正相關。你認為以下那些說法正確？（ ）A.遠期價格等于預期的未來即期價格B.遠期價格大于預期的未來即期價格C.遠期價格小于預期的未來即期價格C.后二日D.后三日答案:D13.某公司計劃在 3 個月之后發(fā)行股票，那么該公司可以采用以下哪些措施來進行相應的套期保值？A.購買股票指數(shù)期貨B.出售股票指數(shù)期貨C.購買股票指數(shù)期貨的看漲期權D.出售股票指數(shù)期貨的看跌期權答案:B14.最早提出

4、金融工程學概念的是( )。A.瓦爾拉斯B.芬那提C.托賓D.默頓答案:B15.只能在到期日行使的期權，是（ ）期權。A.美式期權B.歐式期權C.看漲期權D.看跌期權答案:B16.在期貨交易中（ ）是會員單位對每筆新開倉交易必須交納的保證金。A.基礎保證金B(yǎng).初始保證金C.追加保證金D.變更追加保證金答案:B17.在 FRA 交易中，參考利率確定日與結算日的時間相差（ ）日。A.1B.2C.3D.4答案:B18.某公司三個月后有一筆 10