隨機(jī)規(guī)劃分解算法研究及其應(yīng)用.pdf

1、本文系統(tǒng)的闡述了隨機(jī)規(guī)劃問題的產(chǎn)生和發(fā)展，總結(jié)和分析了近年來隨機(jī)規(guī)劃領(lǐng)域的研究成果。在前人研究的基礎(chǔ)上，對(duì)隨機(jī)規(guī)劃問題的分解算法及其在實(shí)際中的應(yīng)用進(jìn)行了研究，特別對(duì)含離散隨機(jī)變量的多階段隨機(jī)規(guī)劃問題幾種常見的分解算法進(jìn)行了深入探討。全文共分五章，各章內(nèi)容安排如下：
　　第一章，闡述了隨機(jī)規(guī)劃問題的產(chǎn)生、發(fā)展過程和此種問題的分類，并概括介紹了求解此問題的一般方法和近年來的研究現(xiàn)狀。
　　第二章，以二階段線性隨機(jī)規(guī)劃問題為例，給

2、出了基于Benders分解的算法，此算法利用函數(shù)的凸性和逼近算法的思想，可以很快得到最優(yōu)解或近似最優(yōu)解。
　　第三章，綜合介紹了基于內(nèi)點(diǎn)法的原始-對(duì)偶分解算法，利用齊次自對(duì)偶技術(shù)，該算法將原問題的求解轉(zhuǎn)化為求迭代點(diǎn)處的搜索方向子問題，該算法的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是：不要求起始點(diǎn)可行，這對(duì)大規(guī)模的隨機(jī)規(guī)劃問題來說非常重要，并將其與第二章給出的算法進(jìn)行比較，給出求解大規(guī)模隨機(jī)規(guī)劃問題的一般思路。
　　第四章，給出了求解多階段隨機(jī)規(guī)劃問題的一