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文檔簡介
1、當前主要的套利策略類型有期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市套利等。要實現(xiàn)這些套利策略，市場上流行的方式均值回歸模型和協(xié)整套利模型。在分析了橡膠期現(xiàn)價格波動特點以后發(fā)現(xiàn)，期貨和現(xiàn)貨的價格由于期貨合約設計的合理性以及市場交易者的認同度高導致了兩者價格之間存在高度正相關特征。
對于橡膠的套利機會有哪些、機會有多大，本文通過多年的歷史數(shù)據量化出了結果。在橡膠套利策略中，標準期現(xiàn)套利是較為常見的策略，前些年備受市場追捧。但是由于越來越多的投資者參
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