分位數(shù)回歸模型及其在石油價格影響因素分析中的應(yīng)用.pdf

1、最近幾年石油價格變化頻繁，而且石油作為重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)品和工業(yè)原料，石油價格的波動會對經(jīng)濟領(lǐng)域產(chǎn)生十分重要的影響。在這種背景下，研究石油價格波動的規(guī)律與原因具有重要的理論研究意義和實際應(yīng)用價值。分位數(shù)回歸模型能夠基于因變量的條件分布對自變量進行擬合與回歸分析，能夠深入分析因變量和回歸自變量在不同分位數(shù)下的關(guān)系與變化規(guī)律。
　　本文的主要工作如下:
　　1.綜述國內(nèi)外石油價格影響因素分析與分位數(shù)回歸模型的研究現(xiàn)狀。敘述了分位數(shù)

2、回歸模型的基本思想與相關(guān)理論，介紹模型參數(shù)的估計方法與顯著性檢驗方法。
　　2.建立分位數(shù)回歸模型探討國內(nèi)外金融股市對大慶石油價格的影響。金融股票指數(shù)主要選取道瓊斯指數(shù)、納斯達克指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、標準普爾指數(shù)以及上證指數(shù)。實證分析結(jié)果表明:(1)道瓊斯指數(shù)與大慶石油價格呈正相關(guān)。標準普爾指數(shù)、日經(jīng)指數(shù)、上證綜指與大慶石油價格呈負相關(guān)。在低分位點時納斯達克指數(shù)與大慶石油價格呈負相關(guān)，在高分位點時納斯達克指數(shù)與大慶石油價格呈正相關(guān)。(2