時間序列的組合預測模型及其在石油價格中的應用研究.pdf

1、石油作為國民經濟生活中不可或缺的能源，其價格的波動不僅對宏觀經濟增長產生巨大影響，還直接關系到人們的日常生活，對我國經濟的發(fā)展有著深遠影響。因此，準確預測未來一段時間內石油價格的變化趨勢，有重要的現實意義。本文應用組合模型對WTI原油價格進行了預測研究，具體內容如下:
　　1.應用灰典型相關分析方法對WTI原油價格序列的影響因素進行分析，結果表明:美元指數是影響WTI原油價格的一個重要因素。
　　2.建立了WTI原油價格序列

2、的ARMA模型，并將美元指數作為外生變量引入ARMA模型，建立了WTI原油價格序列的ARMAX模型并進行了預測，實證研究結果表明:該模型預測效果優(yōu)于ARMA模型。
　　3.對WTI原油價格收益率序列進行R/S分析，發(fā)現其具有長記憶性特征。因此，對其進行分數差分處理，過濾掉序列的長記憶性信息，并對得到的短記憶序列建立了NAR模型，實證研究結果表明:基于分數差分的NAR模型較NAR模型有更好的預測精度。
　　4.在ARMA模型、