我國商業(yè)銀行貸款結構對其經(jīng)營績效的影響研究——基于貸款業(yè)務類型和行業(yè)結構的視角.pdf

1、貸款作為我國商業(yè)銀行最基本也是最重要的資產(chǎn)部分，到目前為止，依然是銀行業(yè)的主要利潤來源之一。而銀行績效又是整個銀行業(yè)乃至金融業(yè)一直研究的熱點問題，如銀行規(guī)模、外部環(huán)境、股權結構，都對銀行績效有影響，本文將貸款結構與銀行經(jīng)營績效聯(lián)系起來。雖然基于信貸配置方面的文獻已經(jīng)較多，但是分析貸款結構對銀行經(jīng)營績效影響的文獻并不多。對于貸款結構的分類標準，國內外學者目前還沒有統(tǒng)一的分類標準，但是分類依據(jù)比較一致，本文則從業(yè)務類型和行業(yè)結構這個視角對貸

2、款結構進行分析。
　　另外，在銀行績效方面，對銀行績效的考評方法是眾說紛紜，至今沒有形成統(tǒng)一的定論。而從實證角度分析銀行績效的方法歸納起來可以分為兩種，一種是側重于銀行經(jīng)營效率的經(jīng)營績效，沒有考慮發(fā)展能力因素。其中包括考慮風險因素的銀行經(jīng)營績效，和未考慮風險因素的銀行效率。另一種將銀行績效作為銀行的綜合績效進行研究的，就是把經(jīng)營績效、安全績效和發(fā)展績效綜合考慮，測出一個綜合績效值，這類研究文獻多以主成分分析法為主。本文采用的是第一

3、種方法，在綜合考慮風險、收益和成本的基礎上，將經(jīng)風險調整的收益率RAROE和基于SFA測得的成本效率同時作為衡量商業(yè)銀行經(jīng)營績效的指標。
　　本文從業(yè)務類型和行業(yè)結構兩個方面，在借鑒前人相關模型的基礎上，利用Stata11.0進行面板數(shù)據(jù)回歸分析，得到結論:在業(yè)務類型方面，個人貸款占比對銀行經(jīng)營績效具有顯著的正向影響，公司貸款占比對銀行經(jīng)營績效影響不顯著，票據(jù)貼現(xiàn)占比對銀行經(jīng)營績效具有負向影響;在行業(yè)結構方面，各行業(yè)貸款占比對不同

4、類型的銀行經(jīng)營績效影響方向也不同，水利環(huán)境和公共設施管理業(yè)貸款占比對國有銀行經(jīng)營績效有顯著負向影響，能源業(yè)和交通物流倉儲郵政業(yè)占比對國有銀行經(jīng)營績效有顯著正向影響;能源業(yè)貸款占比對股份制商業(yè)銀行經(jīng)營績效具有顯著的負向影響，而零售批發(fā)等商貿(mào)服務行業(yè)貸款占比對股份制銀行經(jīng)營績效有顯著正向影響;交通物流倉儲郵政業(yè)占比對城市商業(yè)銀行經(jīng)營績效有顯著負向影響。制造業(yè)和房地產(chǎn)建筑業(yè)貸款占比對我國商業(yè)銀行經(jīng)營績效有顯著負向影響，科教文衛(wèi)業(yè)貸款占比對我國

5、商業(yè)銀行經(jīng)營績效也有微弱的負向影響。
　　由于商業(yè)銀行對于貸款的安排主要是根據(jù)市場的需求，但是本文通過對歷年數(shù)據(jù)的實證分析得出了一些一般性結論，在此基礎上對銀行基于市場需求的貸款安排提出一些參考意見。因此本文對我國商業(yè)銀行貸款經(jīng)營提出如下政策建議:第一，適當擴大個人貸款占比，大力發(fā)展個人貸款產(chǎn)品。第二，對個人貸款業(yè)務發(fā)展進行創(chuàng)新，即與移動金融結合起來。第三，合理擴張市場，謹慎盲目擴張。第四，對不同類型銀行的目標行業(yè)進行定位優(yōu)化。第