基于時間序列關(guān)聯(lián)規(guī)則數(shù)據(jù)挖掘在證券中的應(yīng)用.pdf

1、股票的趨勢研究一直是股民關(guān)心的問題,研究的方法有很多。本文使用了數(shù)據(jù)挖掘的一個重要分支,關(guān)聯(lián)規(guī)則方法來挖掘股票間的聯(lián)動關(guān)系,統(tǒng)計3只股票帶時序上漲的情況在過去的某個時間段中出現(xiàn)的次數(shù)。如果出現(xiàn)次數(shù)多,也就是支持度和置信度都較大,那么當(dāng)“股票A第Ta天上漲且股票B第Tb天也上漲”的情況出現(xiàn)時,可以考慮在Tc天買入第三只股票。這里的Ta,Tb和Tc可取任意值。得出的規(guī)則可以用來輔助股票投資。
　　 本文的主要研究內(nèi)容包括以下幾個方面

2、:
　　 (1)對國內(nèi)關(guān)于股票方面的關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘的相關(guān)文獻進行分析和總結(jié),對股票挖掘過程進行了深入探討,對挖掘過程中的數(shù)據(jù)預(yù)處理、算法、關(guān)聯(lián)規(guī)則興趣度這三個方面已有的一些改進方法進行了概括和評價。
　　 (2)針對人們希望看到的“股票A在Ta當(dāng)天上漲且股票B在Tb當(dāng)天上漲,則股票C在Tc當(dāng)天上漲,支持度是X％,置信度是Y%”這樣的規(guī)則(Ta　　 算法一是基于時間窗口的

3、關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘算法,在股票時間序列上定義一個時間窗口,在時間窗口內(nèi)循環(huán)查找2項集和3項集,通過時間窗口的移動尋找全部的2項集和3項集;
　　 算法二是bit-search算法,引入了比特串的概念,用比特串來表示連續(xù)的時間序列上股票的上漲信息。而比特串便于移位操作和邏輯運算,可較大的簡化股票間的運算;也減少了需要的內(nèi)存空間。根據(jù)結(jié)果的串的支持度計數(shù)是否滿足最小支持度計數(shù)閾值,就能得到所需要的頻繁2項集和3項集。
　　 (3)