基于數(shù)據(jù)挖掘的外匯交易行為分析研究.pdf

1、外匯交易中，一些企業(yè)由于企業(yè)本身特點(diǎn)或從事業(yè)務(wù)的相近有著相似的交易行為，根據(jù)這些天然特征描述交易主體的行為特點(diǎn)，以行為標(biāo)準(zhǔn)分組交易主體，有利于發(fā)現(xiàn)海量交易數(shù)據(jù)中有著相似交易行為的交易主體，以此幫助監(jiān)管部門深入認(rèn)識(shí)交易主體，熟悉相似交易主體在交易行為表現(xiàn)上的共性，摸清他們的交易行為規(guī)律，也為外匯管理的宏觀決策提供有用的信息。 利用數(shù)據(jù)挖掘進(jìn)行外匯交易行為分析，結(jié)合應(yīng)用背景，主要分兩個(gè)階段來(lái)實(shí)現(xiàn)：數(shù)據(jù)預(yù)處理和行為分析。數(shù)據(jù)預(yù)處理主要

2、為行為分析做準(zhǔn)備，是一個(gè)整合數(shù)據(jù)的過(guò)程，其中主要包括數(shù)據(jù)抽取、特征屬性選擇、屬性離散化、數(shù)據(jù)模型建立這樣幾個(gè)步驟，最后形成交易行為描述表；行為分析分兩步完成，一步是數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，這是為了將交易行為描述表轉(zhuǎn)化為描述交易主體的交易主體表，第二步是采用基于超圖的聚類算法完成交易主體的分組，從而達(dá)到行為分析的目的。 在數(shù)據(jù)預(yù)處理中，首先要解決一些屬性的離散化問(wèn)題。采用了一種使用滑動(dòng)窗口進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析從而達(dá)到離散化目的的無(wú)監(jiān)督離散化算法，將滑動(dòng)

3、窗口在整個(gè)取值域內(nèi)滑動(dòng)，每次只考慮滑動(dòng)窗口內(nèi)的統(tǒng)計(jì)分布狀況，這樣降低了算法復(fù)雜度，從而解決了取值域跨度大且區(qū)域內(nèi)分布極不均衡的屬性離散化問(wèn)題。該算法簡(jiǎn)單，易于實(shí)現(xiàn)，通常只需對(duì)統(tǒng)計(jì)直方圖掃描一次就能完成屬性的分段。盡管屬性取值域很大，但仍能基本按照數(shù)據(jù)分布狀態(tài)進(jìn)行合理分段。 考慮到傳統(tǒng)聚類算法多用數(shù)據(jù)之間的距離尺度來(lái)衡量數(shù)據(jù)間的相似度，對(duì)于高維分類數(shù)據(jù)的聚類效果不佳，基于超圖模型的行為分析方法則利用關(guān)聯(lián)規(guī)則建立超圖模型，用超邊包含