商業(yè)銀行信貸風險模型比較研究與信貸風險管理體系建設.pdf

1、信用風險是我國商業(yè)銀行所面臨的最重要的風險形式之一，它不僅直接影響我國商業(yè)銀行的經營和發(fā)展，還影響到我國的經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。我國己經加入世界貿易組織，這使得我國商業(yè)銀行將面臨著越來越激烈的競爭。因此，加強信用風險管理、提高信用風險管理水平成為各商業(yè)銀行的當務之急。 我國金融體制改革和銀行業(yè)改革較國外起步晚，對銀行的風險度量和管理研究也很少，銀行經營監(jiān)管方法和手段也滯后于時代發(fā)展的要求，所以本課題具有一定的理論意義。中國已經加入

2、世界貿易組織，我國商業(yè)銀行經營管理將盡快與世界金融業(yè)接軌，這促使我國銀行必須在學習國外的信用風險度量和管理方法的同時，還要結合我國的實際情況，發(fā)展適合我國銀行業(yè)的信用風險管理理論和方法。因此，本課題的研究也具有一定的實際意義。 本文以《巴塞爾新資本協(xié)議》為指導，采用規(guī)范的理論分析與實證研究相結合的方法，在對理論和模型深入分析的基礎上，進一步分析它們在銀行業(yè)的應用研究，根據(jù)其主要功效和我國銀行業(yè)信用風險管理的現(xiàn)狀，提出相應的對策。

3、筆者利用我國銀行的信貸數(shù)據(jù)對現(xiàn)代信用風險度量模型的實證研究后認為：現(xiàn)代信用風險度量模型測算的經濟資本比例大多數(shù)大于我國銀行貸款資本配置比例的實際值(8.24％)，但巴塞爾委員會的要求值(8％)小于實際值(8.24％)；我國銀行企業(yè)實際違約率大于巴塞爾委員會的推薦值；信用風險附加法測算值與實際值相差最小，但其他的現(xiàn)代信用風險度量模型在我國的適用性并不強。現(xiàn)代模型存在很多假設，對數(shù)據(jù)的質量提出很高的要求，當銀行數(shù)據(jù)不足時，模型測算的結果可能