銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf

1、第一章簡單介紹了中國國內(nèi)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)狀及存在的問題,銀行及其監(jiān)管機(jī)構(gòu)為此所做的努力;并對國際金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和國際著名的評級機(jī)構(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了分析.第二章通過比較分析現(xiàn)有的幾種信用評級統(tǒng)計(jì)方法,結(jié)合中國銀行信息現(xiàn)狀,重點(diǎn)對神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評級進(jìn)行探討,研究神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在目前中國貸款評級中的可行性,系統(tǒng)介紹如何運(yùn)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)在中國現(xiàn)有條件下有效進(jìn)行貸款分類,從而解決中國銀行的歷史數(shù)據(jù)缺乏的狀況.第三章探討的貸款違約和復(fù)得率、信用利差兩上

2、問題,是信用風(fēng)險(xiǎn)控制中相對復(fù)雜也是至關(guān)重要的部分.信用利差問題分為現(xiàn)金流模型和聯(lián)合估計(jì)模型進(jìn)行了理論上的研究,聯(lián)合估計(jì)模型突出了國債與企業(yè)債券之間的相關(guān)性,從而彌補(bǔ)了90年代利用線性多項(xiàng)式逼近法的利率模型將無風(fēng)險(xiǎn)債券和有風(fēng)險(xiǎn)債券分開研究的不足.第四章將信用變化歸于資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng),引入資產(chǎn)價(jià)值模型闡明資產(chǎn)相關(guān);信用資產(chǎn)組合價(jià)值估計(jì)采用數(shù)值模擬方法--蒙特卡羅模擬法,得到組合價(jià)值分布,最后進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)測量及控制.第五章就食用風(fēng)險(xiǎn)管理的管理思想