基于不同尺度下的指標(biāo)協(xié)同作用的外匯交易進(jìn)場點(diǎn)分析.pdf

1、外匯市場是一個(gè)多變量非線性系統(tǒng)，其內(nèi)部各因素間的相關(guān)性錯綜復(fù)雜，導(dǎo)致了匯價(jià)的異常波動，而對投資者來說，選擇一個(gè)準(zhǔn)確的交易進(jìn)場點(diǎn)是尤為重要的。本文提出一種在不同時(shí)間尺度下，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)之間的協(xié)同作用對外匯各種走勢進(jìn)行建模，實(shí)現(xiàn)外匯數(shù)據(jù)的定性分析，同時(shí)通過模式識別進(jìn)行外匯交易進(jìn)場點(diǎn)定量分析的方法，從而為投資者提供更為準(zhǔn)確的交易進(jìn)場點(diǎn)。
　　 本文首先根據(jù)外匯市場中各種常見技術(shù)指標(biāo)的主要原理以及在外匯預(yù)測中出現(xiàn)的各種模式，分析利用單一

2、指標(biāo)所形成的模式在外匯預(yù)測時(shí)的優(yōu)缺點(diǎn)，最終確定利用布林帶指標(biāo)、移動平均線指標(biāo)和隨機(jī)震蕩指標(biāo)以及匯價(jià)之間的協(xié)同作用，對外匯市場的走勢進(jìn)行定性分析，確定上升、平盤和下降過程中的模式類。同時(shí)根據(jù)模糊模式識別中的隸屬原則通過隸屬函數(shù)逼近法確定各個(gè)模式類的隸屬度函數(shù)，計(jì)算外匯市場上某一時(shí)刻匯價(jià)走勢隸屬于某一模式類的強(qiáng)度，為定量分析外匯數(shù)據(jù)奠定了基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了在單一尺度下的外匯趨勢的預(yù)測。其次根據(jù)外匯市場上不同尺度內(nèi)匯價(jià)走勢之間的聯(lián)系，將時(shí)間尺度分成

3、長期、中期和短期三種不同的時(shí)間段，利用層次分析法分析不同尺度下預(yù)測結(jié)果的權(quán)值，獲得大尺度下外匯趨勢與小尺度下外匯趨勢間的關(guān)系，從而對外匯市場趨勢進(jìn)行長期、中期及短期的預(yù)測。本方法從客觀指標(biāo)出發(fā)，利用指標(biāo)之間的協(xié)同作用，建立外匯走勢中的常見模式，同時(shí)根據(jù)模糊模式識別的基本原理，實(shí)現(xiàn)外匯市場的預(yù)測，這樣可以減少外匯預(yù)測時(shí)主觀因素的影響，彌補(bǔ)單一指標(biāo)分析的缺陷，同時(shí)通過分析不同時(shí)間尺度下預(yù)測結(jié)果之間的關(guān)系，使得出的預(yù)測結(jié)果更加全面、更加準(zhǔn)確，