商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究

1、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究摘要：本文分析了銀行自身管理體制不健全、測量和預(yù)警技術(shù)相對落后、監(jiān)管力度薄弱等存在的問題，參照國外銀行的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合國內(nèi)銀行自身信用的特點(diǎn)，提出商業(yè)銀行應(yīng)建立適合國情的風(fēng)險(xiǎn)評級模型以及提高風(fēng)險(xiǎn)測量和信息預(yù)警技術(shù)水平的對策。關(guān)鍵詞：信用風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)評級模型；信息預(yù)警技術(shù)水平自銀行成立以來，風(fēng)險(xiǎn)就與之相伴。隨著現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)出更為復(fù)雜多變的特征。美國的次貸危機(jī)引發(fā)全球經(jīng)

2、濟(jì)下滑等諸多問題，使銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)問題不得不再一次成為被全球熱議的話題。當(dāng)前，如何管理好信用風(fēng)險(xiǎn)是各國商業(yè)銀行面臨的最大難題。特別是對于國內(nèi)的商業(yè)銀行來說，原本特殊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展歷程，再加上當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)已成為國內(nèi)金融業(yè)研究的核心問題。有效解決商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題對國內(nèi)金融經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與安全起著至關(guān)重要的作用，甚至影響我國經(jīng)濟(jì)在全球經(jīng)濟(jì)中的競爭力。一、前言隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，金融安全與穩(wěn)定對信用風(fēng)險(xiǎn)管理提出了更高的要求

3、，風(fēng)險(xiǎn)管理方法是關(guān)鍵。從風(fēng)險(xiǎn)控制的研究文獻(xiàn)來看，國外理論更注重建立技術(shù)性強(qiáng)的數(shù)學(xué)模型，最主要是研究違約預(yù)測方法，包括兩種類型，第一種稱為結(jié)構(gòu)化研究方法，第二種稱為計(jì)量統(tǒng)計(jì)研究方法，方面，現(xiàn)行管理體制對銀行內(nèi)部的高技術(shù)研發(fā)形成了明顯的短期激勵(lì)效應(yīng)，不利于信用風(fēng)險(xiǎn)防控管理的深入研究和扎實(shí)發(fā)展。事實(shí)證明，管理體制僵化是中國銀行業(yè)接受先進(jìn)管理方法的主要障礙。（2）風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)不完善由于我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展體制與西方國家不同，國有控股商業(yè)銀行占經(jīng)濟(jì)

4、主導(dǎo)地位，然而國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行還沒有建立起獨(dú)立有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和管理部門。風(fēng)險(xiǎn)不管理部門的垂直性、獨(dú)立性不夠，在實(shí)際的信用風(fēng)險(xiǎn)評估過程中，評定人員容易受經(jīng)營狀況、領(lǐng)導(dǎo)意圖等因素的影響，難以保證審查審批的客觀公正。則將直接影響信用風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)性，甚至對整個(gè)銀行系統(tǒng)造成威脅，從而影響國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（3）缺乏高級風(fēng)險(xiǎn)管理人才風(fēng)險(xiǎn)評級是一項(xiàng)龐大的系統(tǒng)工程，需要有雄厚的人力資本作后盾。借鑒國外的操作經(jīng)驗(yàn)，要想把風(fēng)險(xiǎn)評定工作做得完善，需要多種行

5、業(yè)的專家共同來完成，一般是由宏觀經(jīng)濟(jì)專家、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)專家、金融工程師、財(cái)務(wù)分析師、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家等組成。除此之外，國外銀行還會針對某些特殊領(lǐng)域，通過外聘方式與行外專家保持密切聯(lián)系，形成一個(gè)高效率的智力資源網(wǎng)絡(luò)。在這方面，我國銀行人力資源上的劣勢和差距是顯而易見的。2.2信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)方面的問題在風(fēng)險(xiǎn)信息技術(shù)的管理上，國內(nèi)商業(yè)銀行無法對客戶信息在全行范圍內(nèi)進(jìn)行動態(tài)跟蹤和管理，然而評定信用風(fēng)險(xiǎn)需要各類企業(yè)大量的有關(guān)數(shù)據(jù)資料，應(yīng)且要保證其真實(shí)性、可