《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》復(fù)習(xí)習(xí)題全集(包含答案)

1、《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末復(fù)習(xí)資料整理《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》期末復(fù)習(xí)資料整理考試題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題（每題考試題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題（每題1分，共分，共10分）分）多項(xiàng)選擇題（每題多項(xiàng)選擇題（每題2分，共分，共10分）分）判斷題（每題判斷題（每題1分，共分，共5分）分）計(jì)算題（每題計(jì)算題（每題15分，共分，共30分）分）（考試有計(jì)算題，一定要帶計(jì)算器）（考試有計(jì)算題，一定要帶計(jì)算器）簡(jiǎn)答題（每題簡(jiǎn)答題（每題10分，共分，共30分）分）論述題（每題論述題（每題

2、15分，共分，共15分）（一定要展開(kāi)論述）分）（一定要展開(kāi)論述）復(fù)習(xí)資料整理：樣題參考、期末復(fù)習(xí)重點(diǎn)、習(xí)題輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、藍(lán)本、復(fù)習(xí)資料整理：樣題參考、期末復(fù)習(xí)重點(diǎn)、習(xí)題輔導(dǎo)、學(xué)習(xí)指導(dǎo)、藍(lán)本、（考試可帶計(jì)算器）（考試可帶計(jì)算器）金融風(fēng)險(xiǎn)管理金融風(fēng)險(xiǎn)管理樣題參考（一）單項(xiàng)選擇題（每題（一）單項(xiàng)選擇題（每題1分，共分，共10分）分）狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于狹義的信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是由于__________主觀違

3、約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)主觀違約或客觀上還款出現(xiàn)困難，而給放款銀行帶來(lái)本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。本息損失的風(fēng)險(xiǎn)。（B）A.放款人放款人B.借款人借款人C.銀行銀行D.經(jīng)紀(jì)人經(jīng)紀(jì)人（二）多項(xiàng)選擇題（每題（二）多項(xiàng)選擇題（每題2分，共分，共10分）分）在下列在下列“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)”中，哪幾種貸款屬于中，哪幾種貸款屬于“不良貸款不良貸款”：（：（ACE）A.可疑可疑B.關(guān)注關(guān)注C.次級(jí)次級(jí)D.正常正常E.損失損失（三）

4、判斷題（每題（三）判斷題（每題1分，共分，共5分）分）貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為貸款人期權(quán)的平衡點(diǎn)為“市場(chǎng)價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格=履約價(jià)格履約價(jià)格權(quán)利金權(quán)利金”。（。（X）（五）簡(jiǎn)答題（每題（五）簡(jiǎn)答題（每題10分，共分，共30分）分）商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？商業(yè)銀行會(huì)面臨哪些外部和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)？答：答：（1）商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)包括：①信用風(fēng)險(xiǎn)。是指合同的一方不履行義務(wù)的可能性。②市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。是指因市場(chǎng)波動(dòng)而導(dǎo)致商業(yè)銀行某一頭寸或組合遭受損失的

5、可能性。③法律風(fēng)險(xiǎn)，是指因交易一方不能執(zhí)行合約或因超越法定權(quán)限的行為而給另一方導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（2）商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)包括：①財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在資本金嚴(yán)重不足和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)虛盈實(shí)虧兩個(gè)方面。②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，是指銀行流動(dòng)資金不足，不能滿(mǎn)足支付需要，使銀行喪失清償能力的風(fēng)險(xiǎn)。③內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)，即銀行內(nèi)部的制度建設(shè)及落實(shí)情況不力而形成的風(fēng)險(xiǎn)。（六）論述題（每題（六）論述題（每題15分，共分，共15分）分）你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范

6、體系？你認(rèn)為應(yīng)該從哪些方面構(gòu)筑我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系？答：答：可以借鑒“金融部門(mén)評(píng)估計(jì)劃”的系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，健全我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系。（1）建立金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系金融風(fēng)險(xiǎn)管理主要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，衡量風(fēng)險(xiǎn)，防范風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)，這些都依賴(lài)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提和基礎(chǔ)。目前我國(guó)金融市場(chǎng)上有一些風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，但是還不夠完善，還需要做好以下工作：①健全科學(xué)的金融預(yù)警指標(biāo)體系。②開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)模型。（2）建立預(yù)

7、警信息系統(tǒng)完善的信息系統(tǒng)是有效監(jiān)管的前提條件。我國(guó)目前盡管已形成較為完善的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，但對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警的支持作用還有限，與巴塞爾委員會(huì)《有效銀行監(jiān)管的核心原則》要求還有差距。①增加描述市場(chǎng)總體金融風(fēng)險(xiǎn)和金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和預(yù)警提供信息支持。②嚴(yán)格和完善金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表制度，制定嚴(yán)格的數(shù)據(jù)采集內(nèi)容和格式、方式和方法及采集渠道。金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的資料，要經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)師和審計(jì)師審計(jì)，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假或拖延，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)給予懲罰。（3）

8、建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)是否良好對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范是至關(guān)重要的。如果公司治理結(jié)構(gòu)存在缺陷，會(huì)增大金融體系風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)外銀行的實(shí)踐表明，金融風(fēng)險(xiǎn)及金融危機(jī)的發(fā)生，在某種程度上應(yīng)歸咎于公司治理的不足。我國(guó)近些年的金融業(yè)改革非常重視法人治理結(jié)構(gòu)的改進(jìn)，但是國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的所有者與經(jīng)營(yíng)者定位還不是很清楚，高管人員仍然集治理權(quán)與管理權(quán)于一身，缺乏治理與管理的監(jiān)督機(jī)制。股份制商業(yè)銀行表面上看有著良好治理結(jié)構(gòu)，但實(shí)際運(yùn)行中也存在一些問(wèn)題，如股

9、東貸款比例過(guò)高，小股東收益被忽視等。為此，應(yīng)在公司治理結(jié)構(gòu)方面做好以下幾項(xiàng)工作：①改進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的分權(quán)結(jié)構(gòu)。②完善公司治理的組織結(jié)構(gòu)。③完善激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制。④加強(qiáng)信息披露和透明度建設(shè)。凈利息頭寸占有息資產(chǎn)的比率=（總有息資產(chǎn)總有息負(fù)債）總有息資產(chǎn)5、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計(jì)算。、息票債券、貼現(xiàn)發(fā)行的債券到期收益率的計(jì)算。（P53、55頁(yè)）頁(yè)）息票債券的到期收益率的計(jì)算：要衡量債券目前的發(fā)行價(jià)格是否合理，首先需要計(jì)算債

10、券的到期收益率：計(jì)算出到期收益率i。然后把到期收益率i與息票利率ib進(jìn)行比較。如果i≥ib，則該債券的發(fā)行價(jià)格Pd是可以接受的，并可以投資。貼現(xiàn)發(fā)行債券的到期收益率的計(jì)算：貼現(xiàn)發(fā)行債券到期收益率的計(jì)算，與簡(jiǎn)式貸款類(lèi)似。以1年期滿(mǎn)時(shí)償付1000美元面值的美國(guó)國(guó)庫(kù)券為例。如果當(dāng)期買(mǎi)入價(jià)格為900美元，我們使之等于1年后收到的1000美元的現(xiàn)值，得到：900=1000（1i），i=11.1%。更一般地說(shuō)，對(duì)于任何1年期的貼現(xiàn)發(fā)行債券，到期收益

11、率i都可以寫(xiě)作：從上述公式我們可以看出：就貼現(xiàn)發(fā)行債券而言，其到期收益率與當(dāng)期債券價(jià)格反向相關(guān)。6、看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算。、看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算。（P293頁(yè)）頁(yè)）所謂期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值，是指期權(quán)持有者立即行使期權(quán)所能獲得的單位收益。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格S與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格X。根據(jù)期權(quán)合約的協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的關(guān)系，可以把期權(quán)的狀態(tài)分為實(shí)值、虛值和兩平?？礉q期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值=max（XS，0）。當(dāng)XS時(shí)，看漲期權(quán)是實(shí)值；當(dāng)XS時(shí)

12、，看漲期權(quán)是虛值；當(dāng)X=S時(shí)，兩平。7、超額儲(chǔ)備以及超額儲(chǔ)備比例的計(jì)算方法。、超額儲(chǔ)備以及超額儲(chǔ)備比例的計(jì)算方法。（P100頁(yè)）頁(yè)）超額儲(chǔ)備是商業(yè)銀行在中央銀行的存款加現(xiàn)金減去法定準(zhǔn)備金。超額儲(chǔ)備比例是指儲(chǔ)備對(duì)存款總額的比例。8、根據(jù)、根據(jù)CAPM模型計(jì)算資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)升水，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。模型計(jì)算資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)升水，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別。（P5556頁(yè)）頁(yè)）資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）可用于說(shuō)明資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬的大小，即資產(chǎn)的預(yù)

13、期回報(bào)率與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率（即不存在任何違約可能的證券的利率）之間差額的大小。用公式表示就是：一項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)可分解為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是一項(xiàng)資產(chǎn)特有的風(fēng)險(xiǎn)，它與該項(xiàng)資產(chǎn)的回報(bào)中不隨其他資產(chǎn)回報(bào)一起變化的那部分相關(guān)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)組合總的風(fēng)險(xiǎn)不去作用。9、計(jì)算均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。、計(jì)算均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差。（P7778頁(yè)）（同頁(yè)）（同參考樣題參考樣題簡(jiǎn)答題簡(jiǎn)答題論述題論述題5.）假設(shè)收益R取值ri(i=12…n)時(shí)的概率為