arma模型在gdp預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

1、- 1 -ARMA 模型在 GDP 預(yù)測(cè)中的應(yīng)用摘 要國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 GDP 是核算體系中一個(gè)重要的綜合性統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，也是中國(guó)新國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系中的核心指標(biāo)，它反映一國(guó)（或地區(qū)）的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和市場(chǎng)規(guī)模，它是影響經(jīng)濟(jì)生活乃至社會(huì)生活的最重要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。對(duì)其進(jìn)行的分析預(yù)測(cè)具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。時(shí)間序列是指同一種現(xiàn)象在不同時(shí)間上的相繼觀察值排列而成的一組數(shù)字序列。時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法則是通過(guò)時(shí)間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時(shí)間變化的規(guī)律,將這種規(guī)律延

2、伸到未來(lái),從而對(duì)該現(xiàn)象的未來(lái)做出預(yù)測(cè)。時(shí)間序列分析的基本模型有: ARMA 模型和 ARIMA 模型。 本文基于時(shí)間序列理論,以我國(guó) 1978 年至 2012 年三十五年來(lái)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為基礎(chǔ),利用 EVIEWS 軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行時(shí)間序列分析,建立時(shí)間序列模型,并對(duì)模型進(jìn)行檢驗(yàn),綜合各種條件最終確定較適合模型。最后利用所建模型對(duì)我國(guó)未來(lái)2 年的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值做出預(yù)測(cè)。關(guān)鍵詞：時(shí)間序列；GDP；ARMA 模型- 3 -型（Moving Av

3、erage Model,MA)和自回歸移動(dòng)平均模型（auto-regressive moving average model，ARMA） 。ARMA（p,q）過(guò)程的基本定義為：其中，εt 定義為方差為σ2 的白噪音過(guò)程，c 是常數(shù)項(xiàng)，αi 和θj 分別是自回歸系數(shù)和移動(dòng)平均系數(shù)。顯然，如果 q=0，那么 ARMA 模型就成為了一個(gè)純 AR 過(guò)程，而如果 p=0,則變成了一個(gè)純 MA 過(guò)程。1 1 2 21 1 2 2t t t p t