關(guān)于GMM模型常規(guī)漸近性的一種新的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的討論.pdf_第1頁(yè)
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1、在常規(guī)漸近理論意義下關(guān)于GMM模型(Hansen，1982)的一個(gè)關(guān)鍵假設(shè)就是模型能被很好地識(shí)別，也就是矩條件在真值處有唯一的零解，具有滿秩階梯陣.然而當(dāng)這個(gè)假設(shè)條件不成立（或者近似不成立時(shí)），對(duì)于估計(jì)量和檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量實(shí)際的樣本分布，常規(guī)正態(tài)漸近理論只能給出—個(gè)很差的近似.從近期的研究來(lái)看，針對(duì)識(shí)別條件缺失（或者幾乎缺失的）的GMM模型的統(tǒng)計(jì)推斷的方法得到了很大的進(jìn)展.關(guān)于識(shí)別的檢驗(yàn)已被很好地建立起來(lái).Wright于2010年提出—個(gè)新的

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