形態(tài)特征計算的時序自回歸股市預測算法.pdf

1、股市因為受到的影響因素多，影響程度深，導致股市的波動性存在不穩(wěn)定、高頻率的特點。尤其在股市形態(tài)發(fā)展到底部階段的W形態(tài)面臨方向選擇，此時波動性較平時更大。論文以波浪理論為理論基礎，選取股市中的W形態(tài)作為研究對象，通過對不同指標以及指標之間的關(guān)系的考慮，分別從形態(tài)成熟度以及形態(tài)均線滯后性等角度對股市中的W形態(tài)進行定義、量化、預測。其中成熟度是對W形態(tài)構(gòu)建完整程度的量化，形態(tài)的均線滯后性是對W形態(tài)趨勢相對于形態(tài)是否同步的一個量化。最終完成預測

2、模型的構(gòu)建，其對于股民的投資以及企業(yè)的融資具有重要的意義。具體開展的工作如下:
　　(1)根據(jù)W形態(tài)構(gòu)建的完整程度，提出一種結(jié)構(gòu)成熟度的時序自回歸股市預測算法SMA。首先，根據(jù)艾略特波浪理論引出W形態(tài)，根據(jù)W形態(tài)的波峰、邊、波谷完成對W形態(tài)的定義。根據(jù)W形態(tài)的定義，從成熟度的角度出發(fā)提取相關(guān)指標完成對W形態(tài)結(jié)點成熟度的量化計算，根據(jù)W彤態(tài)波動的時序性、結(jié)點的前后相關(guān)性構(gòu)建結(jié)點成熟度的貝葉斯網(wǎng)絡，同時使用非對稱信息熵完成對結(jié)點成熟度

3、之間關(guān)系強度的量化，結(jié)合關(guān)系強度以及結(jié)點成熟度完成結(jié)點結(jié)構(gòu)成熟的計算。最后通過結(jié)合結(jié)點結(jié)構(gòu)成熟度以及目標結(jié)點的漲幅構(gòu)建預測算法，實現(xiàn)對W形態(tài)接下來漲幅的預測，提高了算法風險規(guī)避能力，減小了預測誤差。
　　(2)W形態(tài)成熟度的構(gòu)建完成雖然能夠較全面的體現(xiàn)W形態(tài)風險的釋放以及上漲機會的積累，但是伴隨W形態(tài)構(gòu)建過程中W形態(tài)的趨勢并不一定能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)勢，即W形態(tài)并不一定由下降的趨勢轉(zhuǎn)為上漲的趨勢。為了解決以上問題，論文提出均線滯后的時序自回

4、歸股市態(tài)勢預測算法DSMA。首先，提取相關(guān)指標完成對W形態(tài)的定義、量化。然后，以20日移動平均線作為對W形態(tài)趨勢定義以及量化的技術(shù)指標，完成W形態(tài)中結(jié)點的均線滯后程度的計算。接著，構(gòu)建W形態(tài)結(jié)點同結(jié)點均線滯后程度的馬爾科夫毯，并且使用非對稱信息熵實現(xiàn)結(jié)點描述同均線滯后程度之間關(guān)系強度的量化。然后，通過結(jié)合關(guān)系強度以及均線滯后程度完成結(jié)構(gòu)滯后程度的計算。最后，通過將結(jié)構(gòu)滯后程度與目標結(jié)點漲幅作為模型的輸入，完成預測算法的構(gòu)建，提高了算法的