基于客戶信用評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行信貸管理研究.pdf

1、商業(yè)銀行作為現(xiàn)代金融體系的核心，其平穩(wěn)運(yùn)行對(duì)于保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康穩(wěn)定發(fā)展有著十分重要的作用。信用貸款是商業(yè)銀行一項(xiàng)最基本的業(yè)務(wù)，信貸業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況和資產(chǎn)質(zhì)量直接影響著銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和風(fēng)險(xiǎn)管控。隨著金融市場(chǎng)的逐步全面開(kāi)放，中國(guó)商業(yè)銀行既面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著與外資銀行以及其它金融機(jī)構(gòu)激烈競(jìng)爭(zhēng)的更大挑戰(zhàn)。在新的市場(chǎng)環(huán)境下，存貸款利率差縮小和表外衍生產(chǎn)品的迅速發(fā)展使得商業(yè)銀行的信貸管理日益復(fù)雜化。因此，對(duì)商業(yè)銀行信貸管理進(jìn)行全面深入的

2、研究將有利于商業(yè)銀行準(zhǔn)確度量信用風(fēng)險(xiǎn)、完善信用評(píng)價(jià)體系、優(yōu)化貸款定價(jià)及確定貸款額度，進(jìn)而也有助于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)化配置，提高經(jīng)營(yíng)效率。
　　本文結(jié)合理論分析和實(shí)證分析兩種方法來(lái)研究基于客戶信用評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行信貸管理。在理論分析部分，本文分別對(duì)信貸管理相關(guān)概念的界定、商業(yè)銀行信貸管理的相關(guān)理論、商業(yè)銀行信貸管理的流程、商業(yè)銀行的客戶信用評(píng)級(jí)進(jìn)行簡(jiǎn)要討論。首先闡述信貸及信貸管理的內(nèi)涵，繼而梳理現(xiàn)有商業(yè)銀行信貸管理的理論脈絡(luò)，接著刻

3、畫(huà)商業(yè)銀行信貸管理的基本流程，最后探討商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的概念、作用及方法。
　　在實(shí)證分析部分，本文從商業(yè)銀行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的度量、經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的影響、商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)體系的構(gòu)建、商業(yè)銀行貸款的定價(jià)、商業(yè)銀行貸款額度的確定等5個(gè)方面出發(fā)，重點(diǎn)分析在客戶信用評(píng)級(jí)的基礎(chǔ)上系統(tǒng)研究商業(yè)銀行信貸管理問(wèn)題。首先，基于改進(jìn)的KMV模型對(duì)商業(yè)銀行的客戶信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。研究發(fā)現(xiàn)，相對(duì)于傳統(tǒng)的KMV模型，改進(jìn)的KMV

4、模型的信用風(fēng)險(xiǎn)度量精確度更高，更能準(zhǔn)確反映客戶的實(shí)際信用狀況；其次，通過(guò)建立二元Logit模型考察經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的影響。研究結(jié)果表明，經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)化程度對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)具有倒U型的非線性影響。而且在政府與市場(chǎng)的關(guān)系、非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)育程度、要素市場(chǎng)的發(fā)育程度、市場(chǎng)中介組織的發(fā)育和法律制度環(huán)境等5個(gè)市場(chǎng)化程度指標(biāo)中，非國(guó)有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)造成影響的主要原因；再次，參考現(xiàn)有信用評(píng)級(jí)

5、指標(biāo)體系，引入信用風(fēng)險(xiǎn)大小和經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)化程度指標(biāo)，構(gòu)建新的信用評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，并采用AHP方法確定評(píng)級(jí)指標(biāo)的權(quán)重；然后，基于經(jīng)典的CAPM模型構(gòu)建基于客戶信用評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型。相對(duì)于傳統(tǒng)貸款定價(jià)模型，本模型考慮進(jìn)貸款基準(zhǔn)利率、貸款客戶信用等級(jí)與銀行貸款利率之間關(guān)系這一因素，充分體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，有利于商業(yè)銀行根據(jù)特定貸款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，從而確定更為合理的貸款利率以完善信貸管理體系。同時(shí)，可以促使客戶不斷提升財(cái)務(wù)水

6、平、償債能力以提高信用等級(jí)，加強(qiáng)與銀行全方位的合作以獲得更低的貸款利率。接著，為考察客戶的信用等級(jí)對(duì)商業(yè)銀行授信額度的影響，以現(xiàn)有基于客戶最大承債能力的商業(yè)銀行授信額度確定模型為基礎(chǔ)，加入客戶信用等級(jí)變量，構(gòu)建基于客戶信用評(píng)級(jí)的商業(yè)銀行授信額度確定模型。研究發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行應(yīng)給予公司客戶的授信額度一般隨著客戶的最高承債能力的增加而呈上升趨勢(shì)。并且，客戶的信用等級(jí)與商業(yè)銀行給予的授信額度成正相關(guān)關(guān)系，客戶的信用等級(jí)越高，商業(yè)銀行融資同業(yè)占比