商業(yè)銀行信貸領域信用評級及信用風險度量的研究.pdf

1、信用風險是商業(yè)銀行面臨的主要風險。信用風險“小概率，大影響”的特點導致信用風險管理存在較大難度，也刺激了信用風險管理技術的不斷深化，如信用風險管理進一步定量化；信用衍生產(chǎn)品迅速發(fā)展；信用風險管理采用資產(chǎn)組合方式；
　　 信用風險管理從靜態(tài)向動態(tài)發(fā)展等。其中：運用特定的符號對債務人還款能力、還款意愿及其違約的可能性進行量化的信用評級正是銀行提高信用風險管理能力的重要技術手段。
　　 作者以信用風險管理理論為基礎，通過對比國

2、內(nèi)外商業(yè)銀行信用評級方法，總結了各自的優(yōu)點；同時，也分析了兩者的缺點和不足，為本文進行商業(yè)銀行信用評級模型的權重設計提供了依據(jù)。隨后，在分析現(xiàn)有信用評級模型權重指標設計方式的基礎上，指出層次分析法在設計信用評級模型中的不足之處，進而提出運用計量統(tǒng)計的思想方法確定信用評級中指標的權重。再者，對傳統(tǒng)的以及現(xiàn)代的信用風險度量模型進行了比較分析，指出J.P.Morgan的信用度量術較為適合我國銀行業(yè)的發(fā)展情況，應作為我國銀行業(yè)信用風險度量模型的

3、合適選擇。最后，提出了優(yōu)化我國商業(yè)銀行信用評級方法的幾點建議。
　　 本文的主要工作表現(xiàn)為：(1)對商業(yè)銀行信用評級指標系統(tǒng)進行了進一步的分析，從計量經(jīng)濟的角度，以基于違約概率模型的評級系統(tǒng)為例，采用Logistic模型和主成份分析法，通過選取合理的樣本，對不同時間跨度內(nèi)的違約概率進行回歸分析，提出利用模型中自變量（財務指標）對因變量（違約概率）的解釋度，作為定量指標與定性指標間權重設計的主要標準。（2）全面剖析了傳統(tǒng)的和現(xiàn)代的