基于TVP-VAR-SV模型的大米價格傳遞效應(yīng)研究.pdf

1、自2004年國務(wù)院全面放開糧食購銷市場已有十年，我國糧食市場化程度正逐漸提高，與國際糧食市場聯(lián)系也日益緊密。具體表現(xiàn)有：商品化率的不斷上升、進口數(shù)量增長迅速、期貨市場開始發(fā)揮重要作用和糧食的“金融”屬性增強等。然而，隨著糧食市場化程度的深化，其引出的問題也逐一出現(xiàn)，如農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價格傳遞過程中呈現(xiàn)出非對稱性、“逆向調(diào)控效應(yīng)”的出現(xiàn)以及我國糧食市場正面臨著的“雙重擠壓”的局面等等。基于此，本文以糧食市場化基本形成之后的數(shù)據(jù)為依托，從大米入

2、手，分析各區(qū)域糧食市場價格及產(chǎn)業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)糧食價格之前的傳遞效應(yīng)。同時，考慮到我國大米市場的漸進式市場化、國際大米市場的暴漲暴跌以及國內(nèi)大米流通領(lǐng)域的非對稱特點，本文采用具有時變參數(shù)特征的TVP-VAR-SV模型，利用脈沖響應(yīng)動態(tài)演化過程對大米價格的橫向傳遞效應(yīng)和縱向傳遞效應(yīng)進行實證分析，以期理清各區(qū)域大米價格和各流通環(huán)節(jié)大米價格之間的關(guān)系，并根據(jù)所得結(jié)論提出能改善我國糧食流通狀況并提高我國糧食國際話語定價權(quán)的政策建議。
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3、先，在回顧和總結(jié)農(nóng)產(chǎn)品橫向傳遞效應(yīng)和縱向傳遞效應(yīng)研究成果的基礎(chǔ)上，定性的分析了各區(qū)域大米市場價格和產(chǎn)業(yè)鏈各流通環(huán)節(jié)大米價格的波動態(tài)勢，并進行周期性分析，發(fā)現(xiàn)我國大米價格的走高主要是成本推動型，大米價格的波動周期呈現(xiàn)出陡升緩降的特征，目前大米市場“稻強米弱”的現(xiàn)象已有一定程度緩解。結(jié)合對大米價格的定性分析和周期性分析，接下來建立了大米價格橫向傳遞和縱向傳遞的TVP-VAR-SV模型，通過 MCMC模擬來對模型進行檢驗，從基于脈沖響應(yīng)的時變

4、結(jié)果分析和不同時點的脈沖響應(yīng)結(jié)果分析兩方面對模型模擬出的結(jié)果進行實證分析，結(jié)果表明在大米價格的橫向傳遞過程中，國際大米價格主要受自身價格的短期影響，而中國大米價格及湖南省大米價格主要受到自身價格的短中期影響，湖南省大米價格對中國大米價格的影響較大；大米價格的縱向傳遞的實證結(jié)果表明，大米成本對大米零售價格的形成具有越來越重要的影響，大米價格的形成機制越來越符合市場規(guī)律，我國糧食價格的改革卓有成效。最后，基于研究結(jié)果，本文從完善農(nóng)產(chǎn)品價格形