基于SV模型的碳排放權(quán)期貨價(jià)格波動(dòng)性實(shí)證研究.pdf_第1頁
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1、為了減緩氣候變暖的趨勢(shì)，人類開始限制溫室氣體的排放，并逐漸形成碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。之后，市場(chǎng)推出了基于碳排放權(quán)的衍生品——碳排放權(quán)期貨和碳排放權(quán)期貨期權(quán)。碳排放權(quán)期貨的價(jià)格既是碳排放權(quán)現(xiàn)貨價(jià)格的指導(dǎo)者，又是碳排放權(quán)期貨期權(quán)的標(biāo)的物，是整個(gè)碳排放權(quán)市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。歐盟的碳排放權(quán)交易走在世界的前列，EUETS中的EUA期貨成為碳排放權(quán)的定價(jià)依據(jù)。EUA期貨的本質(zhì)是期貨合約，其價(jià)格波動(dòng)過程具有一般的金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的特征。目前用來刻畫EUA期貨價(jià)

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